Сравнение EUEA.AS с EXSI.DE
EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EXSI.DE (iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds from iShares - EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while EXSI.DE tracks the EURO STOXX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUEA.AS returned 10.53%/yr vs 10.25%/yr for EXSI.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EUEA.AS charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for EXSI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и EXSI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUEA.AS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у EXSI.DE с доходностью 8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUEA.AS имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции EXSI.DE немного отстают с 10.25%.
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
EXSI.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам EUEA.AS и EXSI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 8.62% | 25.17% | 9.26% | 18.57% | -11.66% | 22.41% | 0.51% | 28.04% | -13.03% | 13.60% |
Correlation
The correlation between EUEA.AS and EXSI.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2005 г. | 0.92 |
The correlation between EUEA.AS and EXSI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUEA.AS vs. EXSI.DE — Ранг доходности на риск
EUEA.AS
EXSI.DE
Сравнение EUEA.AS c EXSI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUEA.AS | EXSI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.70 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.24 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUEA.AS | EXSI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и EXSI.DE
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, примерно равная максимальной просадке EXSI.DE в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и EXSI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUEA.AS | EXSI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.53% | -59.71% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.46% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -15.18% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -24.32% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -38.17% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.45% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -14.00% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.86% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и EXSI.DE
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) (EXSI.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUEA.AS | EXSI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.42% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 11.86% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 14.50% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.13% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.20% | +0.91% |
Сравнение комиссий EUEA.AS и EXSI.DE
EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXSI.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и EXSI.DE
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности EXSI.DE в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
EXSI.DE iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 2.27% | 2.45% | 2.76% | 2.67% | 2.63% | 2.12% | 1.61% | 2.67% | 2.88% | 3.90% | 3.18% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, EUEA.AS and EXSI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EXSI.DE.
EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while EXSI.DE tracks EURO STOXX®. Their fees differ too: 0.10% for EUEA.AS and 0.20% for EXSI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и EXSI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор