PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUEA.AS с DJSC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUEA.AS с DJSC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while DJSC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUEA.AS returned 10.53%/yr vs 8.67%/yr for DJSC.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EUEA.AS charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for DJSC.AS.

Доходность

Сравнение доходности EUEA.AS и DJSC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUEA.AS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у DJSC.AS с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции EUEA.AS превзошли акции DJSC.AS по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.67% соответственно.

EUEA.AS

1 день
0.82%
1 месяц
4.69%
С начала года
7.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.80%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.53%

DJSC.AS

1 день
-0.28%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.15%
6 месяцев
11.86%
1 год
18.07%
3 года*
10.59%
5 лет*
5.12%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUEA.AS и DJSC.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.45%21.70%11.49%23.09%-9.29%24.04%-2.55%27.75%-11.10%9.82%
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		9.15%21.43%-2.89%12.25%-14.19%21.56%8.54%25.52%-12.83%22.19%

Correlation

The correlation between EUEA.AS and DJSC.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2005 г.

0.82

The correlation between EUEA.AS and DJSC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS
Часто сравнивают с DJSC.AS:
DJSC.AS с TDT.ASDJSC.AS с TEET.ASDJSC.AS с IEUX.ASDJSC.AS с IDJG.ASDJSC.AS с VEUR.ASDJSC.AS с IMEU.ASDJSC.AS с IDVY.AS

Доходность на риск

EUEA.AS vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DJSC.AS
Ранг доходности на риск DJSC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJSC.AS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJSC.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJSC.AS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUEA.AS c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUEA.ASDJSC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.29

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.88

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.54

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

5.94

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUEA.AS vs. DJSC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUEA.AS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJSC.AS равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUEA.AS и DJSC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUEA.ASDJSC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.29

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.37

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EUEA.AS и DJSC.AS

Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, примерно равная максимальной просадке DJSC.AS в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и DJSC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUEA.ASDJSC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.53%

-63.04%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.56%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-16.05%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-28.17%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-35.90%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.37%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-13.33%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EUEA.AS и DJSC.AS

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUEA.ASDJSC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.86%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.74%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.87%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.21%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.35%

+1.76%

Сравнение комиссий EUEA.AS и DJSC.AS

EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DJSC.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUEA.AS и DJSC.AS

Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DJSC.AS в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJSC.AS
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.40%3.00%2.66%2.24%2.22%1.48%1.20%2.01%2.48%1.81%2.10%2.12%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		2.55%2.52%3.01%3.02%2.94%2.05%2.16%3.05%3.67%2.85%3.38%2.96%

Часто задаваемые вопросы

EUEA.AS and DJSC.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.

EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. Their fees differ too: 0.10% for EUEA.AS and 0.40% for DJSC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и DJSC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор