Сравнение EUEA.AS с CYBU.AS
EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) and CYBU.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - EUEA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CYBU.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUEA.AS returned 11.52%/yr vs 6.65%/yr for CYBU.AS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. EUEA.AS charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for CYBU.AS.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и CYBU.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUEA.AS торгуется в EUR, в то время как CYBU.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYBU.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUEA.AS показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у CYBU.AS с доходностью 3.70%.
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
CYBU.AS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUEA.AS и CYBU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 1.96% |
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 3.70% | -9.69% | 18.86% | 4.58% | 8.91% | 9.95% | -7.28% | 0.97% |
Correlation
The correlation between EUEA.AS and CYBU.AS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUEA.AS vs. CYBU.AS — Ранг доходности на риск
EUEA.AS
CYBU.AS
Сравнение EUEA.AS c CYBU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUEA.AS | CYBU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.44 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 1.00 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUEA.AS | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.29 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и CYBU.AS
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, что больше максимальной просадки CYBU.AS в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и CYBU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUEA.AS | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.53% | -15.50% | -47.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -4.26% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.32% | -12.74% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -12.74% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -7.68% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -6.50% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.87% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и CYBU.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) (CYBU.AS) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUEA.AS | CYBU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 1.41% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 4.60% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 6.58% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 7.87% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 7.79% | +10.32% |
Сравнение комиссий EUEA.AS и CYBU.AS
EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CYBU.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и CYBU.AS
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности CYBU.AS в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYBU.AS iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 1.84% | 1.88% | 2.13% | 2.45% | 2.60% | 2.82% | 2.66% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
EUEA.AS and CYBU.AS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUEA.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUEA.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYBU.AS.
EUEA.AS is categorized as Europe Equities, while CYBU.AS is Emerging Markets Bonds. EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while CYBU.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.10% for EUEA.AS and 0.40% for CYBU.AS.
Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и CYBU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор