Сравнение EUE.L с VWRL.AS
EUE.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - EUE.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUE.L returned 11.61%/yr vs 13.48%/yr for VWRL.AS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUE.L charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности EUE.L и VWRL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUE.L торгуется в GBp, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUE.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции EUE.L уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.48% соответственно.
EUE.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 11.61%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам EUE.L и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 6.60% | 27.87% | 6.16% | 20.16% | -3.39% | 15.38% | 3.14% | 21.68% | -10.63% | 14.51% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.01% | 14.20% | 19.87% | 15.71% | -9.19% | 20.90% | 12.32% | 20.51% | -3.73% | 13.60% |
Correlation
The correlation between EUE.L and VWRL.AS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between EUE.L and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUE.L vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
EUE.L
VWRL.AS
Сравнение EUE.L c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUE.L | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.18 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 16.71 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUE.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.76 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.81 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок EUE.L и VWRL.AS
Максимальная просадка EUE.L за все время составила -48.69%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUE.L и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUE.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.69% | -25.81% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -7.03% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -18.84% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -18.84% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -25.81% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.46% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -3.45% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.77% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUE.L и VWRL.AS
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUE.L | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.18% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 7.87% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 10.66% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.28% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 14.67% | +3.24% |
Сравнение комиссий EUE.L и VWRL.AS
EUE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUE.L и VWRL.AS
Дивидендная доходность EUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VWRL.AS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 2.55% | 2.46% | 3.09% | 3.00% | 2.79% | 2.10% | 2.13% | 3.20% | 3.64% | 2.84% | 3.32% | 2.85% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
EUE.L and VWRL.AS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
EUE.L is categorized as Europe Equities, while VWRL.AS is Global Equities. EUE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for EUE.L and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для EUE.L и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор