Сравнение EUE.L с LMVF.DE
EUE.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) and LMVF.DE (Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - EUE.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LMVF.DE tracks the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUE.L returned 11.67%/yr vs 10.73%/yr for LMVF.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EUE.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for LMVF.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUE.L и LMVF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUE.L торгуется в GBp, в то время как LMVF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMVF.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUE.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у LMVF.DE с доходностью 7.97%.
EUE.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 11.61%
LMVF.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUE.L и LMVF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 6.60% | 27.87% | 6.16% | 20.16% | -3.39% | 15.38% | 3.14% | 21.68% | -10.63% | -1.17% |
LMVF.DE Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 7.92% | 31.30% | 4.57% | 16.47% | -7.08% | 13.53% | 4.88% | 20.79% | -11.86% | -0.54% |
Correlation
The correlation between EUE.L and LMVF.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between EUE.L and LMVF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUE.L vs. LMVF.DE — Ранг доходности на риск
EUE.L
LMVF.DE
Сравнение EUE.L c LMVF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) и Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUE.L | LMVF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.99 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUE.L | LMVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.48 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EUE.L и LMVF.DE
Максимальная просадка EUE.L за все время составила -48.69%, что больше максимальной просадки LMVF.DE в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUE.L и LMVF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUE.L | LMVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.69% | -30.74% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -10.98% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.41% | -13.84% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -22.15% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.09% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -5.28% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.04% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUE.L и LMVF.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist (LMVF.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EUE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUE.L | LMVF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.33% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 11.85% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 14.30% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.28% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 17.52% | +0.39% |
Сравнение комиссий EUE.L и LMVF.DE
EUE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LMVF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUE.L и LMVF.DE
Дивидендная доходность EUE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности LMVF.DE в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 2.55% | 2.46% | 3.09% | 3.00% | 2.79% | 2.10% | 2.13% | 3.20% | 3.64% | 2.84% | 3.32% | 2.85% |
LMVF.DE Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 2.99% | 3.25% | 2.84% | 2.59% | 3.36% | 2.11% | 1.99% | 3.12% | 3.68% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EUE.L and LMVF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for LMVF.DE.
EUE.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LMVF.DE tracks MSCI EMU. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for EUE.L and 0.12% for LMVF.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUE.L и LMVF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор