Сравнение EUDI.L с RBOD.L
EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUDI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUDI.L returned 8.61%/yr vs 11.40%/yr for RBOD.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDI.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for RBOD.L.
Доходность
Сравнение доходности EUDI.L и RBOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDI.L торгуется в EUR, в то время как RBOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDI.L показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у RBOD.L с доходностью 34.32%.
EUDI.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 8.07%
RBOD.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 34.32%
- 6 месяцев
- 34.56%
- 1 год
- 47.37%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUDI.L и RBOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 7.83% | 19.78% | 8.49% | 17.84% | -10.67% | 14.45% | -11.74% | 21.42% | -7.84% | -0.21% |
RBOD.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 34.32% | 3.16% | 12.93% | 35.48% | -30.49% | 29.94% | 28.15% | 40.18% | -14.89% | 4.79% |
Correlation
The correlation between EUDI.L and RBOD.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between EUDI.L and RBOD.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов EUDI.L и RBOD.L
Секторы
EUDI.L
RBOD.L
Промышленность
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
Энергетика
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
-
Промышленность
EUDI.L
RBOD.L
Финансовые услуги
EUDI.L
RBOD.L
-
Коммунальные услуги
EUDI.L
RBOD.L
-
Сырьевые материалы
EUDI.L
RBOD.L
Потребительский защитный сектор
EUDI.L
RBOD.L
-
Коммуникационные услуги
EUDI.L
RBOD.L
-
Здравоохранение
EUDI.L
RBOD.L
Энергетика
EUDI.L
RBOD.L
-
Недвижимость
EUDI.L
RBOD.L
-
Потребительский циклический сектор
EUDI.L
RBOD.L
Технологии
EUDI.L
-
RBOD.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDI.L vs. RBOD.L — Ранг доходности на риск
EUDI.L
RBOD.L
Сравнение EUDI.L c RBOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDI.L | RBOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.50 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 10.56 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDI.L и RBOD.L
Максимальная просадка EUDI.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки RBOD.L в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDI.L и RBOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDI.L | RBOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -35.48% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -13.45% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -28.61% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -35.48% | +11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -2.91% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -10.06% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.47% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDI.L и RBOD.L
Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) составляет 1.88%, в то время как у iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что EUDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDI.L | RBOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 8.91% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 19.62% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 23.94% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 23.03% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 23.00% | -8.31% |
Сравнение комиссий EUDI.L и RBOD.L
EUDI.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RBOD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDI.L и RBOD.L
Дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности RBOD.L в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.52% | 4.08% | 3.66% | 3.31% | 3.61% | 2.80% | 3.07% | 3.12% | 3.71% | 3.15% | 2.97% | 3.01% |
RBOD.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.30% | 0.34% | 0.36% | 0.45% | 0.56% | 0.32% | 0.34% | 0.79% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUDI.L and RBOD.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUDI.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUDI.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.
EUDI.L is categorized as Europe Equities, while RBOD.L is Robotics. EUDI.L tracks MSCI EMU NR EUR, while RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EUDI.L and 0.40% for RBOD.L.
Подберите оптимальное распределение для EUDI.L и RBOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор