Сравнение VBK с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
VBK и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBK или EUDG.
Основные характеристики
| VBK | EUDG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.16% | -0.38% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 3.13% |
| Дох-ть за 3 года | -4.78% | 1.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 7.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 18.64% | 12.32% |
| Макс. просадка | -58.69% | -33.76% |
| Current Drawdown | -18.88% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между VBK и EUDG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBK и EUDG
С начала года, VBK показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -0.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и EUDG
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBK c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и EUDG
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EUDG в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.70% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.02% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и EUDG
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.69%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и EUDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и EUDG
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.