PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUCO.L с IS15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUCO.L с IS15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUCO.L (SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF) and IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EUCO.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IS15.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUCO.L returned 1.02%/yr vs 1.27%/yr for IS15.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EUCO.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IS15.L.

Доходность

Сравнение доходности EUCO.L и IS15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUCO.L торгуется в EUR, в то время как IS15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS15.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUCO.L показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IS15.L с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции EUCO.L уступали акциям IS15.L по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.27% соответственно.

EUCO.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.51%
1 год
2.22%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.02%

IS15.L

1 день
-0.27%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.14%
1 год
1.83%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.21%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUCO.L и IS15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUCO.L
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF		0.53%2.91%4.46%7.64%-13.67%-1.21%2.64%6.74%-1.39%2.08%
IS15.L
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF		1.58%0.70%9.95%9.43%-10.93%5.61%-2.24%11.19%-1.71%-2.25%

Correlation

The correlation between EUCO.L and IS15.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.27

The correlation between EUCO.L and IS15.L shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUCO.L и IS15.L

Секторы
EUCO.L
IS15.L

Финансовые услуги

30.1%
28.6%

Промышленность

5.4%
25.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.9%

Здравоохранение

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Недвижимость

2.2%
6.0%

Энергетика

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
2.8%

Технологии

1.0%
5.9%

Финансовые услуги

EUCO.L
30.1%
IS15.L
28.6%

Промышленность

EUCO.L
5.4%
IS15.L
25.2%

Потребительский циклический сектор

EUCO.L
5.3%
IS15.L
17.6%

Потребительский защитный сектор

EUCO.L
4.5%
IS15.L
8.5%

Коммуникационные услуги

EUCO.L
4.3%
IS15.L
3.9%

Здравоохранение

EUCO.L
3.0%
IS15.L

-

Коммунальные услуги

EUCO.L
2.4%
IS15.L
1.5%

Недвижимость

EUCO.L
2.2%
IS15.L
6.0%

Энергетика

EUCO.L
1.5%
IS15.L

-

Сырьевые материалы

EUCO.L
1.4%
IS15.L
2.8%

Технологии

EUCO.L
1.0%
IS15.L
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF

iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF

Часто сравнивают с EUCO.L:
EUCO.L с VECA.DEEUCO.L с SUA0.DEEUCO.L с LCWD.LEUCO.L с J15R.LEUCO.L с VECA.LEUCO.L с ECRP.LEUCO.L с IGCB.L
Часто сравнивают с IS15.L:
IS15.L с ERNS.LIS15.L с GHYS.LIS15.L с SWDA.LIS15.L с IGLS.LIS15.L с IEAA.LIS15.L с SUSS.LIS15.L с JRBE.L

Доходность на риск

EUCO.L vs. IS15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUCO.L
Ранг доходности на риск EUCO.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUCO.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUCO.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUCO.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUCO.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUCO.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IS15.L
Ранг доходности на риск IS15.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS15.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS15.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS15.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS15.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS15.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUCO.L c IS15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUCO.LIS15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.40

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.60

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

0.77

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

1.62

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUCO.L vs. IS15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUCO.L на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа IS15.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUCO.L и IS15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUCO.LIS15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EUCO.L и IS15.L

Максимальная просадка EUCO.L за все время составила -17.53%, что меньше максимальной просадки IS15.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUCO.L и IS15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUCO.LIS15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.53%

-23.72%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.40%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-5.58%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-17.00%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.53%

-18.73%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-0.27%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.61%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.14%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EUCO.L и IS15.L

SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (EUCO.L) и iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) имеют волатильность 1.18% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUCO.LIS15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.24%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.28%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

4.63%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

6.52%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

7.92%

-3.47%

Сравнение комиссий EUCO.L и IS15.L

EUCO.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS15.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUCO.L и IS15.L

Дивидендная доходность EUCO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности IS15.L в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUCO.L
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF		3.26%3.25%3.07%2.13%0.96%0.89%0.86%1.38%0.89%1.21%1.36%1.71%
IS15.L
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF		4.54%4.35%4.06%3.05%1.80%1.72%1.81%2.03%2.08%2.15%2.55%2.91%

Часто задаваемые вопросы

EUCO.L and IS15.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUCO.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUCO.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IS15.L.

EUCO.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for EUCO.L and 0.20% for IS15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUCO.L и IS15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор