Сравнение EU13.L с VETA.L
EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and VETA.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while VETA.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EU13.L returned 0.58%/yr vs -2.23%/yr for VETA.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EU13.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VETA.L.
Доходность
Сравнение доходности EU13.L и VETA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EU13.L торгуется в EUR, в то время как VETA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VETA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EU13.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VETA.L с доходностью 0.07%.
EU13.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 0.18%
VETA.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EU13.L и VETA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.03% | 2.22% | 3.00% | 3.27% | -4.95% | -0.81% | -0.17% | 0.31% |
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.09% | 0.27% | 1.75% | 6.98% | -18.05% | -3.90% | 4.64% | 6.73% |
Correlation
The correlation between EU13.L and VETA.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between EU13.L and VETA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EU13.L vs. VETA.L — Ранг доходности на риск
EU13.L
VETA.L
Сравнение EU13.L c VETA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EU13.L | VETA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.00 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.01 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EU13.L | VETA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.00 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.32 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.08 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EU13.L и VETA.L
Максимальная просадка EU13.L за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки VETA.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EU13.L и VETA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EU13.L | VETA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -22.88% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -3.72% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.23% | -4.30% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -21.72% | +15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -14.27% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -10.67% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.43% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EU13.L и VETA.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что EU13.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EU13.L | VETA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.67% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 3.60% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 4.46% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 7.02% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 7.00% | -5.70% |
Сравнение комиссий EU13.L и VETA.L
EU13.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VETA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EU13.L и VETA.L
Дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как VETA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EU13.L and VETA.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VETA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while VETA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for EU13.L and 0.07% for VETA.L.
Подберите оптимальное распределение для EU13.L и VETA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор