PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETV с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETV и VNQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ETV и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.81%
8.20%
ETV
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETV:

2.23

VNQ:

0.35

Коэф-т Сортино

ETV:

3.03

VNQ:

0.58

Коэф-т Омега

ETV:

1.41

VNQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

ETV:

1.97

VNQ:

0.22

Коэф-т Мартина

ETV:

13.93

VNQ:

1.20

Индекс Язвы

ETV:

1.88%

VNQ:

4.74%

Дневная вол-ть

ETV:

11.76%

VNQ:

16.12%

Макс. просадка

ETV:

-52.11%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

ETV:

-1.10%

VNQ:

-13.80%

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции ETV превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.85% против 4.91% соответственно.


ETV

С начала года

26.86%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

12.81%

1 год

26.34%

5 лет

8.44%

10 лет

8.85%

VNQ

С начала года

4.51%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

8.20%

1 год

5.28%

5 лет

3.27%

10 лет

4.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETV c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETV, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.230.35
Коэффициент Сортино ETV, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.030.58
Коэффициент Омега ETV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.07
Коэффициент Кальмара ETV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.970.22
Коэффициент Мартина ETV, с текущим значением в 13.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.931.20
ETV
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
0.35
ETV
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и VNQ

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности VNQ в 3.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
8.21%9.25%10.59%7.96%8.68%8.91%9.88%8.67%8.98%8.71%9.47%9.51%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.87%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок ETV и VNQ

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.10%
-13.80%
ETV
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и VNQ

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что ETV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
5.59%
ETV
VNQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab