Сравнение ETV с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETV или VNQ.
Основные характеристики
| ETV | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.83% | -8.55% |
| Дох-ть за 1 год | 13.54% | 3.80% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | -3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.85% | 2.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.85% | 5.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.15 |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 18.96% |
| Макс. просадка | -52.11% | -73.07% |
| Current Drawdown | -7.92% | -24.56% |
Корреляция
Корреляция между ETV и VNQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETV и VNQ
С начала года, ETV показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции ETV превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.85% против 5.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETV c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETV и VNQ
Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности VNQ в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 9.12% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% | 9.46% | 9.49% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.31% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ETV и VNQ
Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETV и VNQ
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ETV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.