PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSZ.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям AMED.DE по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.75% соответственно.

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.98%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%15.61%-10.31%24.89%-1.49%28.86%-11.18%10.63%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and AMED.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.94

The correlation between ETSZ.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSZ.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.74

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.58

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.49

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

9.40

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSZ.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMED.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSZ.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и AMED.DE

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-38.35%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.56%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-14.07%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-24.06%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-38.35%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.17%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.69%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.81%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 4.34%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.61%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.64%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

15.19%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.87%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

17.00%

-1.46%

Сравнение комиссий ETSZ.DE и AMED.DE

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и AMED.DE

Ни ETSZ.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ETSZ.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор