Сравнение ETR с BNS
ETR (Entergy Corporation) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. ETR operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ETR returned 15.10%/yr vs 11.00%/yr for BNS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETR и BNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETR показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у BNS с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 15.10% против 11.00% соответственно.
ETR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 15.10%
BNS
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 26.49%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ETR и BNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 19.66% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 12.91% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 1.70% | 17.49% | -18.28% | 21.83% |
Correlation
The correlation between ETR and BNS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between ETR and BNS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETR:
$50.54B
BNS:
$73.77B
ETR:
$3.98
BNS:
$8.23
ETR:
27.48
BNS:
9.89
ETR:
3.73
BNS:
1.34
ETR:
2.91
BNS:
0.96
ETR:
$13.29B
BNS:
$70.57B
ETR:
$5.76B
BNS:
$33.43B
ETR:
$5.91B
BNS:
$13.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETR vs. BNS — Ранг доходности на риск
ETR
BNS
Сравнение ETR c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETR | BNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.51 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 17.67 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETR | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.62 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.55 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ETR и BNS
Максимальная просадка ETR за все время составила -71.72%, что больше максимальной просадки BNS в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и BNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETR | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.72% | -63.65% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -13.36% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -19.51% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -39.12% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -46.29% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | 0.00% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -11.02% | -14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.40% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и BNS
Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETR | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.30% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 12.87% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 16.65% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.54% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 21.93% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и BNS
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BNS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.91% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
ETR Entergy Corporation | 2.31% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и BNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETR и BNS
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 572.22M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 390.81M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
ETR and BNS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETR has higher volatility (7.62%) compared to BNS (5.30%). In terms of maximum drawdown, ETR dropped -71.72% vs BNS's -63.65%.
BNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETR и BNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор