PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETR с BNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ETR с BNS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и The Bank of Nova Scotia (BNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или BNS.

Корреляция

Корреляция между ETR и BNS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ETR и BNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Entergy Corporation (ETR) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
869.46%
693.93%
ETR
BNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETR:

2.35

BNS:

0.55

Коэф-т Сортино

ETR:

3.31

BNS:

0.85

Коэф-т Омега

ETR:

1.51

BNS:

1.11

Коэф-т Кальмара

ETR:

6.30

BNS:

0.32

Коэф-т Мартина

ETR:

16.65

BNS:

1.34

Индекс Язвы

ETR:

3.82%

BNS:

7.28%

Дневная вол-ть

ETR:

27.09%

BNS:

17.78%

Макс. просадка

ETR:

-52.99%

BNS:

-63.79%

Текущая просадка

ETR:

-3.73%

BNS:

-20.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETR:

$36.60B

BNS:

$60.78B

EPS

ETR:

$2.45

BNS:

$3.49

Коэффициент P/E

ETR:

34.53

BNS:

13.98

Коэффициент PEG

ETR:

1.53

BNS:

1.27

Коэффициент P/S

ETR:

3.08

BNS:

2.11

Коэффициент P/B

ETR:

2.42

BNS:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

ETR:

$9.09B

BNS:

$34.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETR:

$3.90B

BNS:

$34.49B

EBITDA (12 мес.)

ETR:

$4.07B

BNS:

$3.20B

Доходность по периодам

С начала года, ETR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у BNS с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 12.70% против 4.04% соответственно.

ETR

С начала года

12.41%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

26.93%

1 год

64.67%

5 лет

15.57%

10 лет

12.70%

BNS

С начала года

-6.41%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-2.90%

1 год

11.45%

5 лет

10.52%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETR и BNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETR
Ранг риск-скорректированной доходности ETR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BNS
Ранг риск-скорректированной доходности BNS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETR c BNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ETR, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETR: 2.35
BNS: 0.55
Коэффициент Сортино ETR, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETR: 3.31
BNS: 0.85
Коэффициент Омега ETR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETR: 1.51
BNS: 1.11
Коэффициент Кальмара ETR, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETR: 6.30
BNS: 0.32
Коэффициент Мартина ETR, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETR: 16.65
BNS: 1.34

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа BNS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETR и BNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
0.55
ETR
BNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETR и BNS

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности BNS в 6.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETR
Entergy Corporation		2.75%3.03%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%
BNS
The Bank of Nova Scotia		6.25%5.84%6.40%6.40%4.02%4.94%3.54%5.10%3.75%3.98%6.63%4.11%

Просадки

Сравнение просадок ETR и BNS

Максимальная просадка ETR за все время составила -52.99%, что меньше максимальной просадки BNS в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и BNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.73%
-20.16%
ETR
BNS

Волатильность

Сравнение волатильности ETR и BNS

Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.17%
8.74%
ETR
BNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETR и BNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию