PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ETR с BNS

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и The Bank of Nova Scotia (BNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или BNS.

Основные характеристики


ETRBNS
Дох-ть с нач. г.1.23%-1.16%
Дох-ть за 1 год-1.61%-4.69%
Дох-ть за 3 года6.95%-0.41%
Дох-ть за 5 лет5.70%1.76%
Дох-ть за 10 лет9.06%3.11%
Коэф-т Шарпа-0.16-0.31
Дневная вол-ть20.06%21.11%
Макс. просадка-49.98%-63.79%
Current Drawdown-12.68%-28.28%

Фундаментальные показатели


ETRBNS
Рыночная капитализация$21.15B$57.50B
Прибыль на акцию$6.94$4.28
Цена/прибыль14.4111.05
PEG коэффициент1.641.44
Выручка (12 мес.)$12.70B$29.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.28B$29.25B

Корреляция

0.28
-1.001.00

Корреляция между ETR и BNS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ETR и BNS

С начала года, ETR показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BNS с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 9.06% против 3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.33%
6.61%
ETR
BNS

Сравнение акций, фондов или ETF


Entergy Corporation

The Bank of Nova Scotia

Сравнение дивидендов ETR и BNS

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности BNS в 6.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETR
Entergy Corporation
4.35%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%
BNS
The Bank of Nova Scotia
6.68%6.41%6.40%4.03%4.95%3.53%5.10%3.74%3.98%6.61%4.11%2.82%

Сравнение ETR c BNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETR
Entergy Corporation
-0.16
BNS
The Bank of Nova Scotia
-0.31

Сравнение коэффициента Шарпа ETR и BNS

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа BNS равного -0.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ETR и BNS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.16
-0.31
ETR
BNS

Сравнение просадок ETR и BNS

Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки BNS в -63.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ETR и BNS


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-12.68%
-28.28%
ETR
BNS

Сравнение волатильности ETR и BNS

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 4.68%, в то время как у The Bank of Nova Scotia (BNS) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.68%
5.17%
ETR
BNS