PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение ETR с AQN.TO

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или AQN.TO.

Основные характеристики


ETRAQN.TO
Дох-ть с нач. г.1.23%-4.78%
Дох-ть за 1 год-1.61%-18.42%
Дох-ть за 3 года6.95%-24.40%
Дох-ть за 5 лет5.70%-6.67%
Дох-ть за 10 лет9.06%6.03%
Коэф-т Шарпа-0.16-0.71
Дневная вол-ть20.06%28.20%
Макс. просадка-49.98%-78.58%
Current Drawdown-12.68%-58.07%

Фундаментальные показатели


ETRAQN.TO
Рыночная капитализация$21.15BCA$5.49B
Прибыль на акцию$6.94-CA$0.49
PEG коэффициент1.641.41
Выручка (12 мес.)$12.70BCA$2.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.28BCA$1.05B
EBITDA (12 мес.)$4.90BCA$937.17M

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между ETR и AQN.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ETR и AQN.TO

С начала года, ETR показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у AQN.TO с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции ETR превзошли акции AQN.TO по среднегодовой доходности: 9.06% против 6.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.33%
-16.97%
ETR
AQN.TO

Сравнение акций, фондов или ETF


Entergy Corporation

Algonquin Power & Utilities Corp.

Сравнение дивидендов ETR и AQN.TO

Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности AQN.TO в 7.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETR
Entergy Corporation
4.35%4.29%3.64%3.43%3.75%3.06%4.16%4.30%4.65%4.89%3.80%5.25%
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.
7.29%6.94%10.63%4.61%3.90%3.96%4.82%4.27%4.82%4.50%3.83%4.53%

Сравнение ETR c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ETR
Entergy Corporation
-0.01
AQN.TO
Algonquin Power & Utilities Corp.
-0.62

Сравнение коэффициента Шарпа ETR и AQN.TO

Показатель коэффициента Шарпа ETR на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа AQN.TO равного -0.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ETR и AQN.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.01
-0.62
ETR
AQN.TO

Сравнение просадок ETR и AQN.TO

Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки AQN.TO в -78.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ETR и AQN.TO


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-12.68%
-60.55%
ETR
AQN.TO

Сравнение волатильности ETR и AQN.TO

Текущая волатильность для Entergy Corporation (ETR) составляет 4.68%, в то время как у Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что ETR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.68%
9.39%
ETR
AQN.TO