Сравнение ETP.TO с HAZ.TO
ETP.TO (First Trust Global Risk Managed Income Index ETF) and HAZ.TO (Global X Active Global Dividend ETF) are both Global Equity Income funds. ETP.TO is passively managed, while HAZ.TO is actively managed. Over the past 10 years, ETP.TO returned 3.70%/yr vs 11.16%/yr for HAZ.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETP.TO и HAZ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETP.TO показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у HAZ.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции ETP.TO уступали акциям HAZ.TO по среднегодовой доходности: 3.70% против 11.16% соответственно.
ETP.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.70%
HAZ.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 14.39%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам ETP.TO и HAZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP.TO First Trust Global Risk Managed Income Index ETF | 5.10% | 9.03% | 11.18% | 5.68% | -10.84% | 6.08% | -0.95% | 11.41% | -4.09% | 5.12% |
HAZ.TO Global X Active Global Dividend ETF | 14.39% | 7.49% | 25.38% | 17.61% | -8.86% | 27.34% | 7.50% | 15.27% | -4.50% | 12.50% |
Correlation
The correlation between ETP.TO and HAZ.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between ETP.TO and HAZ.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETP.TO vs. HAZ.TO — Ранг доходности на риск
ETP.TO
HAZ.TO
Сравнение ETP.TO c HAZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Risk Managed Income Index ETF (ETP.TO) и Global X Active Global Dividend ETF (HAZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETP.TO | HAZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.38 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 4.08 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | 14.19 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETP.TO и HAZ.TO
Максимальная просадка ETP.TO за все время составила -26.38%, примерно равная максимальной просадке HAZ.TO в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETP.TO и HAZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETP.TO | HAZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -25.55% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -5.48% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | -14.09% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -18.07% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.38% | -25.55% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.22% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.57% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETP.TO и HAZ.TO
Текущая волатильность для First Trust Global Risk Managed Income Index ETF (ETP.TO) составляет 0.70%, в то время как у Global X Active Global Dividend ETF (HAZ.TO) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что ETP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETP.TO | HAZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.44% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 7.82% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 10.27% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 12.15% | -6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 14.28% | -7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETP.TO и HAZ.TO
Дивидендная доходность ETP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности HAZ.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP.TO First Trust Global Risk Managed Income Index ETF | 3.62% | 4.03% | 3.73% | 4.15% | 3.25% | 2.93% | 3.78% | 3.76% | 4.33% | 4.08% | 3.84% | 4.28% |
HAZ.TO Global X Active Global Dividend ETF | 1.25% | 1.48% | 0.96% | 1.78% | 3.40% | 1.71% | 1.93% | 2.27% | 2.31% | 2.20% | 2.40% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
ETP.TO and HAZ.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: First Trust and Global X.
Подберите оптимальное распределение для ETP.TO и HAZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор