Сравнение HAZ.TO с PAYG.TO
HAZ.TO (Global X Active Global Dividend ETF) and PAYG.TO (Brompton Global Equity HighPay ETF) are both Global Equity Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HAZ.TO и PAYG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAZ.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 14.39%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 11.16%
PAYG.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAZ.TO и PAYG.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAZ.TO Global X Active Global Dividend ETF | 10.76% |
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 10.60% |
Correlation
The correlation between HAZ.TO and PAYG.TO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAZ.TO vs. PAYG.TO — Ранг доходности на риск
HAZ.TO
PAYG.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAZ.TO c PAYG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Dividend ETF (HAZ.TO) и Brompton Global Equity HighPay ETF (PAYG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAZ.TO | PAYG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAZ.TO и PAYG.TO
Максимальная просадка HAZ.TO за все время составила -25.55%, что больше максимальной просадки PAYG.TO в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAZ.TO и PAYG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAZ.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -7.38% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -4.70% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -2.44% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAZ.TO и PAYG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAZ.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 21.35% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 21.35% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 21.35% | -7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAZ.TO и PAYG.TO
Дивидендная доходность HAZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PAYG.TO в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAZ.TO Global X Active Global Dividend ETF | 1.25% | 1.48% | 0.96% | 1.78% | 3.40% | 1.71% | 1.93% | 2.27% | 2.31% | 2.20% | 2.40% | 2.51% |
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAZ.TO and PAYG.TO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для HAZ.TO и PAYG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор