Сравнение ETP.TO с DXG.TO
ETP.TO (First Trust Global Risk Managed Income Index ETF) and DXG.TO (Dynamic Active Global Dividend ETF) are both Global Equity Income funds. ETP.TO is passively managed, while DXG.TO is actively managed. Over the past 5 years, ETP.TO returned 3.80%/yr vs 15.53%/yr for DXG.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETP.TO и DXG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETP.TO показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у DXG.TO с доходностью 19.23%.
ETP.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.70%
DXG.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.85%
- 6 месяцев
- 14.06%
- С начала года
- 19.23%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 31.05%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETP.TO и DXG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETP.TO First Trust Global Risk Managed Income Index ETF | 5.10% | 9.03% | 11.18% | 5.68% | -10.84% | 6.08% | -0.95% | 11.41% | -4.09% | 4.14% |
DXG.TO Dynamic Active Global Dividend ETF | 19.23% | 13.33% | 55.25% | 10.41% | -16.50% | 10.24% | 35.26% | 24.34% | 14.67% | 17.26% |
Correlation
The correlation between ETP.TO and DXG.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between ETP.TO and DXG.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETP.TO vs. DXG.TO — Ранг доходности на риск
ETP.TO
DXG.TO
Сравнение ETP.TO c DXG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Risk Managed Income Index ETF (ETP.TO) и Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETP.TO | DXG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.17 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | 7.59 | +8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETP.TO и DXG.TO
Максимальная просадка ETP.TO за все время составила -26.38%, примерно равная максимальной просадке DXG.TO в -26.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETP.TO и DXG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETP.TO | DXG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -26.03% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -11.81% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | -22.90% | +17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -26.03% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.92% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -6.18% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.38% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETP.TO и DXG.TO
Текущая волатильность для First Trust Global Risk Managed Income Index ETF (ETP.TO) составляет 0.70%, в то время как у Dynamic Active Global Dividend ETF (DXG.TO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что ETP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETP.TO | DXG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 7.58% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 18.75% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 21.72% | -17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 19.52% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 19.50% | -12.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETP.TO и DXG.TO
Дивидендная доходность ETP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как DXG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG.TO Dynamic Active Global Dividend ETF | 0.00% | 0.00% | 12.23% | 0.50% | 0.17% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
ETP.TO First Trust Global Risk Managed Income Index ETF | 3.62% | 4.03% | 3.73% | 4.15% | 3.25% | 2.93% | 3.78% | 3.76% | 4.33% | 4.08% | 3.84% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
ETP.TO and DXG.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: First Trust and Dynamic.
Подберите оптимальное распределение для ETP.TO и DXG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор