PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETN с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETN и RMD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ETN и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,269.71%
37,855.88%
ETN
RMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETN:

-0.46

RMD:

0.45

Коэф-т Сортино

ETN:

-0.40

RMD:

0.91

Коэф-т Омега

ETN:

0.94

RMD:

1.13

Коэф-т Кальмара

ETN:

-0.52

RMD:

0.42

Коэф-т Мартина

ETN:

-1.38

RMD:

2.33

Индекс Язвы

ETN:

11.62%

RMD:

7.21%

Дневная вол-ть

ETN:

35.14%

RMD:

37.09%

Макс. просадка

ETN:

-68.95%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

ETN:

-30.65%

RMD:

-26.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$111.20B

RMD:

$32.75B

EPS

ETN:

$9.49

RMD:

$8.47

Цена/прибыль

ETN:

29.91

RMD:

26.33

PEG коэффициент

ETN:

2.31

RMD:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$18.94B

RMD:

$3.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.28B

RMD:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.38B

RMD:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность -21.11%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 17.42% против 12.63% соответственно.


ETN

С начала года

-21.11%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-19.70%

1 год

-17.68%

5 лет

32.34%

10 лет

17.42%

RMD

С начала года

-6.50%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

-10.12%

1 год

15.72%

5 лет

7.81%

10 лет

12.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETN и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETN c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETN: -0.46
RMD: 0.45
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETN: -0.40
RMD: 0.91
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETN: 0.94
RMD: 1.13
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETN: -0.52
RMD: 0.42
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETN: -1.38
RMD: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа RMD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.45
ETN
RMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и RMD

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности RMD в 0.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETN
Eaton Corporation plc
1.48%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
RMD
ResMed Inc.
0.97%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок ETN и RMD

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.65%
-26.02%
ETN
RMD

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и RMD

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
9.06%
ETN
RMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab