Сравнение ETN с RMD
ETN (Eaton Corporation plc) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ETN returned 23.76%/yr vs 13.77%/yr for RMD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.90%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 23.76% против 13.77% соответственно.
ETN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 32.20%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 23.76%
RMD
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -21.49%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам ETN и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 32.20% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
RMD ResMed Inc. | -18.90% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between ETN and RMD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1995 г. | 0.28 |
The correlation between ETN and RMD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$10.22
RMD:
$13.78
ETN:
40.94
RMD:
14.10
ETN:
2.22
RMD:
0.44
ETN:
5.73
RMD:
3.87
ETN:
$28.52B
RMD:
$5.54B
ETN:
$7.87B
RMD:
$3.42B
ETN:
$4.75B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. RMD — Ранг доходности на риск
ETN
RMD
Сравнение ETN c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.86 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.58 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -1.37 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.90 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.01 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и RMD
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -61.61% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -37.28% | +18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -40.09% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -53.99% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -53.99% | +9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -33.34% | +30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -15.98% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 15.67% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и RMD
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 10.42% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 19.43% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 23.92% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 31.11% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 31.53% | -1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и RMD
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RMD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.02% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
RMD ResMed Inc. | 1.24% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и RMD
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and RMD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.45%) compared to RMD (10.42%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs RMD's -61.61%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор