PortfoliosLab logo
Сравнение ETN с RMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETN и RMD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ETN и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,738.26%
41,864.06%
ETN
RMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETN:

-0.17

RMD:

0.75

Коэф-т Сортино

ETN:

0.03

RMD:

1.35

Коэф-т Омега

ETN:

1.00

RMD:

1.19

Коэф-т Кальмара

ETN:

-0.19

RMD:

0.78

Коэф-т Мартина

ETN:

-0.48

RMD:

3.58

Индекс Язвы

ETN:

13.46%

RMD:

8.16%

Дневная вол-ть

ETN:

38.42%

RMD:

38.77%

Макс. просадка

ETN:

-68.95%

RMD:

-61.60%

Текущая просадка

ETN:

-23.22%

RMD:

-18.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$113.15B

RMD:

$34.62B

EPS

ETN:

$9.50

RMD:

$8.92

Коэффициент P/E

ETN:

30.40

RMD:

26.44

Коэффициент PEG

ETN:

2.41

RMD:

1.40

Коэффициент P/S

ETN:

4.55

RMD:

6.89

Коэффициент P/B

ETN:

6.12

RMD:

6.24

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$18.94B

RMD:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.28B

RMD:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.38B

RMD:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 18.54% против 15.42% соответственно.


ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.15%

10 лет

18.54%

RMD

С начала года

3.38%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-7.48%

1 год

9.15%

5 лет

8.65%

10 лет

15.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETN и RMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

RMD
Ранг риск-скорректированной доходности RMD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETN c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETN: -0.17
RMD: 0.75
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETN: 0.03
RMD: 1.35
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETN: 1.00
RMD: 1.19
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETN: -0.19
RMD: 0.78
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETN: -0.48
RMD: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа RMD равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.75
ETN
RMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и RMD

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности RMD в 0.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
RMD
ResMed Inc.
0.88%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%1.89%

Просадки

Сравнение просадок ETN и RMD

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки RMD в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и RMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.22%
-18.21%
ETN
RMD

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и RMD

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 14.81%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.30%
14.81%
ETN
RMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию