PortfoliosLab logo
Сравнение ETN с NDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETN и NDSN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ETN и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,041.42%
4,828.77%
ETN
NDSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETN:

-0.17

NDSN:

-0.94

Коэф-т Сортино

ETN:

0.03

NDSN:

-1.26

Коэф-т Омега

ETN:

1.00

NDSN:

0.83

Коэф-т Кальмара

ETN:

-0.19

NDSN:

-0.70

Коэф-т Мартина

ETN:

-0.48

NDSN:

-1.52

Индекс Язвы

ETN:

13.46%

NDSN:

17.90%

Дневная вол-ть

ETN:

38.42%

NDSN:

29.10%

Макс. просадка

ETN:

-68.95%

NDSN:

-73.62%

Текущая просадка

ETN:

-23.22%

NDSN:

-31.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$113.15B

NDSN:

$10.78B

EPS

ETN:

$9.50

NDSN:

$7.87

Коэффициент P/E

ETN:

30.40

NDSN:

23.92

Коэффициент PEG

ETN:

2.41

NDSN:

1.56

Коэффициент P/S

ETN:

4.55

NDSN:

4.03

Коэффициент P/B

ETN:

6.12

NDSN:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$18.94B

NDSN:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.28B

NDSN:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.38B

NDSN:

$797.34M

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции NDSN по среднегодовой доходности: 18.54% против 10.05% соответственно.


ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.15%

10 лет

18.54%

NDSN

С начала года

-9.37%

1 месяц

-8.87%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-26.77%

5 лет

4.16%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETN и NDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETN c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ETN: -0.17
NDSN: -0.94
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ETN: 0.03
NDSN: -1.26
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ETN: 1.00
NDSN: 0.83
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ETN: -0.19
NDSN: -0.70
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ETN: -0.48
NDSN: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа NDSN равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.94
ETN
NDSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и NDSN

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности NDSN в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETN
Eaton Corporation plc
1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%
NDSN
Nordson Corporation
1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ETN и NDSN

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.22%
-31.63%
ETN
NDSN

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и NDSN

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Nordson Corporation (NDSN) с волатильностью 17.57%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.30%
17.57%
ETN
NDSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию