Сравнение ETN с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Corporation plc (ETN) и IDEX Corporation (IEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETN или IEX.
Основные характеристики
| ETN | IEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.68% | -3.09% |
| Дох-ть за 1 год | 59.47% | 1.39% |
| Дох-ть за 3 года | 32.26% | 0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 36.77% | 7.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.44% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 0.31 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 3.12 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 9.71 | 0.22 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 11.33% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 19.39% |
| Макс. просадка | -68.95% | -58.67% |
| Текущая просадка | -1.23% | -14.68% |
Фундаментальные показатели
| ETN | IEX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $133.59B | $15.78B |
| EPS | $9.09 | $7.65 |
| Цена/прибыль | 36.92 | 27.24 |
| PEG коэффициент | 2.55 | 2.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $18.26B | $2.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.97B | $1.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.79B | $633.90M |
Корреляция
Корреляция между ETN и IEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ETN и IEX
С начала года, ETN показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 22.44% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETN c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и IEX
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IEX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.10% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
IEX IDEX Corporation | 1.28% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок ETN и IEX
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и IEX
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности