PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETN с IEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ETNIEX
Дох-ть с нач. г.40.68%-3.09%
Дох-ть за 1 год59.47%1.39%
Дох-ть за 3 года32.26%0.66%
Дох-ть за 5 лет36.77%7.22%
Дох-ть за 10 лет22.44%13.39%
Коэф-т Шарпа2.210.13
Коэф-т Сортино2.700.31
Коэф-т Омега1.391.04
Коэф-т Кальмара3.120.11
Коэф-т Мартина9.710.22
Индекс Язвы6.36%11.33%
Дневная вол-ть27.94%19.39%
Макс. просадка-68.95%-58.67%
Текущая просадка-1.23%-14.68%

Фундаментальные показатели


ETNIEX
Рыночная капитализация$133.59B$15.78B
EPS$9.09$7.65
Цена/прибыль36.9227.24
PEG коэффициент2.552.32
Общая выручка (12 мес.)$18.26B$2.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.97B$1.06B
EBITDA (12 мес.)$3.79B$633.90M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ETN и IEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETN и IEX

С начала года, ETN показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 22.44% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10,000.00%10,500.00%11,000.00%11,500.00%12,000.00%12,500.00%13,000.00%13,500.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12,396.93%
11,292.88%
ETN
IEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETN c IEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETN, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETN, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETN, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETN, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETN, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.71
IEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.22

Сравнение коэффициента Шарпа ETN и IEX

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IEX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и IEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.21
0.13
ETN
IEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и IEX

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IEX в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETN
Eaton Corporation plc
1.10%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%2.21%
IEX
IDEX Corporation
1.28%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ETN и IEX

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.23%
-14.68%
ETN
IEX

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и IEX

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с IDEX Corporation (IEX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.31%
4.70%
ETN
IEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и IEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию