PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMOX с EIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMOX с EIMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMOX (Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund) and EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Eaton Vance. Over the past 10 years, ETMOX returned 2.16%/yr vs 1.58%/yr for EIMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETMOX charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for EIMAX.

Доходность

Сравнение доходности ETMOX и EIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund (ETMOX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMOX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у EIMAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции ETMOX превзошли акции EIMAX по среднегодовой доходности: 2.16% против 1.58% соответственно.

ETMOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.14%
1 год
7.90%
3 года*
4.19%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.16%

EIMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.27%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMOX и EIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMOX
Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund		1.72%5.40%2.11%4.97%-8.67%0.71%5.23%7.30%1.87%3.11%
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		1.63%3.76%1.37%5.06%-9.61%0.57%4.60%7.01%0.65%4.67%

Correlation

The correlation between ETMOX and EIMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1993 г.

0.84

The correlation between ETMOX and EIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund

Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с ETMOX:
ETMOX с CFMOXETMOX с MIYETMOX с EXGETMOX с EISMXETMOX с ETGETMOX с EHSTXETMOX с NMTRX
Часто сравнивают с EIMAX:
EIMAX с VOOEIMAX с EIBLXEIMAX с IWDA.ASEIMAX с EEIMAX с EIAMXEIMAX с EIDOXEIMAX с ETSIX

Доходность на риск

ETMOX vs. EIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMOX
Ранг доходности на риск ETMOX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMOX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMOX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EIMAX
Ранг доходности на риск EIMAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMOX c EIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund (ETMOX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMOXEIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.60

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
4.23

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.68

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.73

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

9.30

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMOX vs. EIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMOX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMAX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMOX и EIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMOXEIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.09

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.57

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ETMOX и EIMAX

Максимальная просадка ETMOX за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки EIMAX в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMOX и EIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMOXEIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-29.25%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-2.77%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.13%

-6.83%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.84%

-14.67%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.84%

-14.67%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.36%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.90%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.81%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMOX и EIMAX

Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund (ETMOX) и Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) имеют волатильность 1.09% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMOXEIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.11%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.09%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

2.92%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

4.38%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

4.20%

-0.26%

Сравнение комиссий ETMOX и EIMAX

ETMOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EIMAX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMOX и EIMAX

Дивидендная доходность ETMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности EIMAX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMAX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund		3.60%4.52%4.15%2.39%2.62%2.01%2.58%3.46%3.27%3.41%3.65%3.70%
ETMOX
Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund		3.34%4.24%4.07%3.06%2.46%1.95%2.47%3.39%3.25%3.51%3.58%3.60%

Часто задаваемые вопросы

ETMOX and EIMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIMAX has higher volatility (1.11%) compared to ETMOX (1.09%). In terms of maximum drawdown, ETMOX dropped -21.73% vs EIMAX's -29.25%.

ETMOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMOX и EIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор