Сравнение ETLS.DE с SLUS.DE
ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) and SLUS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap while SLUS.DE tracks the MSCI USA ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLS.DE returned 13.60%/yr vs 13.96%/yr for SLUS.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ETLS.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for SLUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLS.DE и SLUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETLS.DE показывает доходность 10.52%, а SLUS.DE немного ниже – 10.21%.
ETLS.DE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
SLUS.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETLS.DE и SLUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 10.52% | 5.06% | 32.53% | 24.18% | -15.96% | 38.87% | 10.14% | 28.47% |
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 10.21% | 5.16% | 33.97% | 26.29% | -17.06% | 39.69% | 10.54% | 29.53% |
Correlation
The correlation between ETLS.DE and SLUS.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between ETLS.DE and SLUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLS.DE vs. SLUS.DE — Ранг доходности на риск
ETLS.DE
SLUS.DE
Сравнение ETLS.DE c SLUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETLS.DE | SLUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.09 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETLS.DE и SLUS.DE
Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке SLUS.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и SLUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLS.DE | SLUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -33.74% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -8.46% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -24.47% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -24.47% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.28% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.50% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.46% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLS.DE и SLUS.DE
Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) составляет 3.44%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SLUS.DE) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ETLS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLS.DE | SLUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.78% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 8.89% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 12.96% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.06% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 18.23% | -1.00% |
Сравнение комиссий ETLS.DE и SLUS.DE
ETLS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SLUS.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLS.DE и SLUS.DE
ETLS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLUS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.76% | 0.81% | 0.89% | 1.07% | 1.34% | 0.92% | 1.24% | 1.39% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ETLS.DE and SLUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SLUS.DE.
ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap, while SLUS.DE tracks MSCI USA ESG Screened. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.05% for ETLS.DE and 0.07% for SLUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и SLUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор