PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLS.DE с QDVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLS.DE с QDVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) and QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - ETLS.DE tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap while QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLS.DE returned 14.64%/yr vs 12.24%/yr for QDVR.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETLS.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for QDVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLS.DE и QDVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLS.DE показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у QDVR.DE с доходностью 14.85%.

ETLS.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
5.49%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.23%
1 год
25.64%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.64%
10 лет*
—

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
6.37%
С начала года
14.85%
6 месяцев
15.24%
1 год
22.43%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLS.DE и QDVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		11.28%5.06%32.53%24.21%-16.00%38.89%10.12%27.92%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%43.66%13.50%29.31%

Correlation

The correlation between ETLS.DE and QDVR.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between ETLS.DE and QDVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с AGTHXQDVR.DE с VOO

Доходность на риск

ETLS.DE vs. QDVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLS.DE c QDVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLS.DEQDVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.76

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.49

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.09

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

10.29

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLS.DE vs. QDVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLS.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVR.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLS.DE и QDVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLS.DEQDVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.76

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.89

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ETLS.DE и QDVR.DE

Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.98%, примерно равная максимальной просадке QDVR.DE в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и QDVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLS.DEQDVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.98%

-32.87%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-7.24%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-23.91%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-23.91%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.41%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.18%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLS.DE и QDVR.DE

Текущая волатильность для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) составляет 2.76%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что ETLS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLS.DEQDVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.67%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.02%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

12.69%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

15.53%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.34%

+0.83%

Сравнение комиссий ETLS.DE и QDVR.DE

ETLS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QDVR.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLS.DE и QDVR.DE

Ни ETLS.DE, ни QDVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLS.DE and QDVR.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap, while QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.05% for ETLS.DE and 0.20% for QDVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и QDVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор