PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLS.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLS.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETLS.DE (L&G US Equity UCITS ETF) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLS.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap, while EMA5.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLS.DE returned 13.60%/yr vs 4.00%/yr for EMA5.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ETLS.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLS.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLS.DE показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у EMA5.DE с доходностью 5.40%.

ETLS.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.52%
6 месяцев
10.85%
1 год
24.33%
3 года*
19.21%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—

EMA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.29%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.74%
1 год
9.20%
3 года*
7.00%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLS.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		10.52%5.06%32.53%24.18%-15.96%38.87%0.09%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.40%-2.08%14.60%4.24%-4.92%8.07%-0.83%

Correlation

The correlation between ETLS.DE and EMA5.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G US Equity UCITS ETF

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLS.DE:
ETLS.DE с AMZNETLS.DE с CSPX.ASETLS.DE с DELG.DEETLS.DE с VUAA.DEETLS.DE с SPYL.DEETLS.DE с 4UBI.DEETLS.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

ETLS.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLS.DE
Ранг доходности на риск ETLS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLS.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLS.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLS.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETLS.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.47

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.16

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.22

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

8.73

+2.54

ETLS.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLS.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLS.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETLS.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка ETLS.DE за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLS.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLS.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-10.01%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-2.87%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-10.01%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-10.01%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.35%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.07%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLS.DE и EMA5.DE

L&G US Equity UCITS ETF (ETLS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ETLS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLS.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.54%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

4.80%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

6.29%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

7.12%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

7.00%

+10.23%

Сравнение комиссий ETLS.DE и EMA5.DE

ETLS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EMA5.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLS.DE и EMA5.DE

ETLS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		5.19%6.10%5.86%4.63%3.06%1.19%
ETLS.DE
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETLS.DE and EMA5.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for EMA5.DE.

ETLS.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMA5.DE is Emerging Markets Bonds. ETLS.DE tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap, while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Their fees differ too: 0.05% for ETLS.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLS.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор