PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETILX с XLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETILX (Eventide Gilead Class I) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both funds - ETILX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eventide Funds, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, ETILX returned 14.93%/yr vs 25.76%/yr for XLK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETILX charges 1.11%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ETILX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.51%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.93% против 25.76% соответственно.

ETILX

1 день
1.35%
1 месяц
3.72%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.04%
1 год
35.61%
3 года*
16.06%
5 лет*
3.36%
10 лет*
14.93%

XLK

1 день
0.83%
1 месяц
-0.19%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.47%
1 год
48.82%
3 года*
31.01%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETILX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		17.00%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.51%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between ETILX and XLK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.76

The correlation between ETILX and XLK shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с BIBLETILX с VTI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

ETILX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETILXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.09

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.62

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.08

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

9.75

-0.43

ETILX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETILX и XLK

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETILXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-82.05%

+40.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-15.92%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.71%

-25.66%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-33.56%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-33.56%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-6.77%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-34.89%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.02%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и XLK

Текущая волатильность для Eventide Gilead Class I (ETILX) составляет 7.29%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что ETILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETILXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

12.25%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

19.63%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

23.42%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

25.37%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

24.71%

-1.27%

Сравнение комиссий ETILX и XLK

ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и XLK

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		10.31%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ETILX and XLK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.25%) compared to ETILX (7.29%). In terms of maximum drawdown, ETILX dropped -41.30% vs XLK's -82.05%.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETILX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор