PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с TLLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с TLLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).

ETILX управляется Eventide Funds. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ETILX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETILX и TLLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		-1.74%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у TLLIX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции ETILX превзошли акции TLLIX по среднегодовой доходности: 11.91% против 10.94% соответственно.

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%

TLLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.77%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL
Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VOOTLLIX с VFIAXTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VINIXTLLIX с VUG

Сравнение комиссий ETILX и TLLIX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Доходность на риск

ETILX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXTLLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.63

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

7.51

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXTLLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.69

-0.16

Корреляция

Корреляция между ETILX и TLLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и TLLIX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности TLLIX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		3.18%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и TLLIX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и TLLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETILXTLLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-31.41%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-10.75%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-25.38%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-31.41%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-6.38%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-4.19%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.33%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и TLLIX

Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETILXTLLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

5.56%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

8.89%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

15.32%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

14.42%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

15.48%

+7.92%