PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHY.TO с PFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHY.TO с PFD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHY.TO (Purpose Ether Yield ETF - ETF Units) and PFD (Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund) are both funds - ETHY.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments, while PFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Flaherty & Crumrine. Both are actively managed. Over the past 3 years, ETHY.TO returned -7.71%/yr vs 15.29%/yr for PFD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHY.TO и PFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Ether Yield ETF - ETF Units (ETHY.TO) и Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETHY.TO торгуется в CAD, в то время как PFD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETHY.TO показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у PFD с доходностью 3.39%.

ETHY.TO

1 день
-1.56%
1 месяц
6.41%
6 месяцев
-48.90%
С начала года
-43.98%
1 год
-50.25%
3 года*
-7.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFD

1 день
-0.53%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
2.41%
С начала года
3.39%
1 год
11.22%
3 года*
15.29%
5 лет*
1.80%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHY.TO и PFD

2026 (YTD)20252024202320222021
ETHY.TO
Purpose Ether Yield ETF - ETF Units		-43.98%-16.24%40.99%70.87%-67.53%-19.45%
PFD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund		3.39%7.80%32.00%-7.14%-27.60%1.18%

Correlation

The correlation between ETHY.TO and PFD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Ether Yield ETF - ETF Units

Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund

Часто сравнивают с ETHY.TO:
ETHY.TO с ETC.TOETHY.TO с ETHX.TOETHY.TO с BTCY.TOETHY.TO с EBIT.TOETHY.TO с CCCX-B.TOETHY.TO с BTCC-B.TOETHY.TO с CCCX.TO
Часто сравнивают с PFD:
PFD с LBFFXPFD с HPSPFD с PFFAPFD с JPDIXPFD с JPCPFD с FICVXPFD с PFO

Доходность на риск

ETHY.TO vs. PFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHY.TO
Ранг доходности на риск ETHY.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHY.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHY.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHY.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHY.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHY.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
PFD
Ранг доходности на риск PFD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHY.TO c PFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Ether Yield ETF - ETF Units (ETHY.TO) и Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHY.TOPFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.15

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
1.55

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.55

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

4.38

-5.51

ETHY.TO vs. PFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHY.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PFD равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHY.TO и PFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHY.TO и PFD

Максимальная просадка ETHY.TO за все время составила -77.54%, что меньше максимальной просадки PFD в -82.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHY.TO и PFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHY.TOPFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.54%

-82.57%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.48%

-7.29%

-64.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.48%

-12.78%

-58.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.44%

-12.77%

-57.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.41%

-17.77%

-35.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.52%

2.57%

+41.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHY.TO и PFD

Purpose Ether Yield ETF - ETF Units (ETHY.TO) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund (PFD) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ETHY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHY.TOPFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

2.63%

+16.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.37%

7.69%

+48.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.74%

9.79%

+62.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.83%

17.59%

+48.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.83%

24.27%

+41.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHY.TO и PFD

Дивидендная доходность ETHY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.51%, что больше доходности PFD в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHY.TO
Purpose Ether Yield ETF - ETF Units		44.51%19.26%21.40%10.34%26.08%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFD
Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund		6.97%6.47%6.46%6.94%7.97%5.82%5.09%5.85%8.14%6.85%7.44%8.36%

Часто задаваемые вопросы

ETHY.TO and PFD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHY.TO и PFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор