Сравнение ETHX-U.TO с LBIT.TO
ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETHX-U.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, ETHX-U.TO returned -44.47% vs -55.81% for LBIT.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-U.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETHX-U.TO торгуется в USD, в то время как LBIT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBIT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETHX-U.TO показывает доходность -36.82%, что значительно ниже, чем у LBIT.TO с доходностью -33.51%.
ETHX-U.TO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -42.88%
- С начала года
- -36.82%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -40.23%
- С начала года
- -33.51%
- 1 год
- -55.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-U.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHX-U.TO CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) | -36.82% | 63.37% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.51% | 13.00% |
Correlation
The correlation between ETHX-U.TO and LBIT.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between ETHX-U.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-U.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-U.TO
LBIT.TO
Сравнение ETHX-U.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-U.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.87 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.36 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-U.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка ETHX-U.TO за все время составила -79.05%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-U.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-U.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.05% | -63.13% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.04% | -63.13% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.09% | -58.36% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -28.09% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.99% | 40.22% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-U.TO и LBIT.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что ETHX-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-U.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 14.47% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.73% | 41.98% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.90% | 53.04% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.88% | 51.90% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.74% | 51.90% | +21.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-U.TO и LBIT.TO
Ни ETHX-U.TO, ни LBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHX-U.TO and LBIT.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHX-U.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: CI and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-U.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор