Сравнение ETHX-B.TO с LBIT.TO
ETHX-B.TO (CI Galaxy Ethereum ETF) and LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETHX-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI, while LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, ETHX-B.TO returned -45.22% vs -55.88% for LBIT.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHX-B.TO и LBIT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHX-B.TO показывает доходность -36.70%, что значительно ниже, чем у LBIT.TO с доходностью -33.25%.
ETHX-B.TO
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -43.63%
- С начала года
- -36.70%
- 1 год
- -45.22%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
LBIT.TO
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.14%
- 6 месяцев
- -41.20%
- С начала года
- -33.25%
- 1 год
- -55.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHX-B.TO и LBIT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHX-B.TO CI Galaxy Ethereum ETF | -36.70% | 57.80% |
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.25% | 8.66% |
Correlation
The correlation between ETHX-B.TO and LBIT.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between ETHX-B.TO and LBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHX-B.TO vs. LBIT.TO — Ранг доходности на риск
ETHX-B.TO
LBIT.TO
Сравнение ETHX-B.TO c LBIT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHX-B.TO | LBIT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.90 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.37 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHX-B.TO и LBIT.TO
Максимальная просадка ETHX-B.TO за все время составила -78.38%, что больше максимальной просадки LBIT.TO в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHX-B.TO и LBIT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHX-B.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.38% | -62.43% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.14% | -62.43% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.51% | -58.95% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.19% | -28.55% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.92% | 40.87% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHX-B.TO и LBIT.TO
CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO) и Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеют волатильность 13.81% и 14.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHX-B.TO | LBIT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 14.05% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.49% | 41.49% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 52.54% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.84% | 51.44% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.70% | 51.44% | +20.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHX-B.TO и LBIT.TO
Ни ETHX-B.TO, ни LBIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHX-B.TO and LBIT.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHX-B.TO is categorized as Cryptocurrency, while LBIT.TO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: CI and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для ETHX-B.TO и LBIT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор