PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHI.TO с XMY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHI.TO с XMY.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETHI.TO (Global X Global Sustainability Leaders Index ETF) and XMY.TO (iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)) are both Global Equities funds. ETHI.TO is actively managed, while XMY.TO is passively managed. Over the past 5 years, ETHI.TO returned 6.61%/yr vs 5.87%/yr for XMY.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHI.TO и XMY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Global Sustainability Leaders Index ETF (ETHI.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHI.TO показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у XMY.TO с доходностью 3.07%.

ETHI.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
6.99%
С начала года
7.97%
1 год
14.75%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

XMY.TO

1 день
0.71%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
2.98%
С начала года
3.07%
1 год
6.03%
3 года*
9.55%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHI.TO и XMY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETHI.TO
Global X Global Sustainability Leaders Index ETF		7.97%8.90%15.46%23.45%-23.60%22.09%35.86%27.19%-2.52%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		3.07%9.22%13.48%7.15%-7.59%16.37%-1.31%19.41%-1.99%

Correlation

The correlation between ETHI.TO and XMY.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.40

Over the past year, the correlation between ETHI.TO and XMY.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Global Sustainability Leaders Index ETF

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ETHI.TO:
ETHI.TO с CASH.TOETHI.TO с CBIL.TOETHI.TO с CHPS.TOETHI.TO с CIE.NEOETHI.TO с CYH.TOETHI.TO с FGEP.TOETHI.TO с FINN.NEO
Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с CAGE.TOXMY.TO с FCIN.NEOXMY.TO с XEQT.TOXMY.TO с VMO.TO

Доходность на риск

ETHI.TO vs. XMY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHI.TO
Ранг доходности на риск ETHI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHI.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHI.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHI.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHI.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHI.TO c XMY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Global Sustainability Leaders Index ETF (ETHI.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHI.TOXMY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.59

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.88

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

2.94

+1.69

ETHI.TO vs. XMY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHI.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XMY.TO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHI.TO и XMY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHI.TO и XMY.TO

Максимальная просадка ETHI.TO за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки XMY.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHI.TO и XMY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHI.TOXMY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-29.00%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-6.74%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-8.10%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-13.89%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.46%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-3.27%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.05%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHI.TO и XMY.TO

Global X Global Sustainability Leaders Index ETF (ETHI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ETHI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHI.TOXMY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.76%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

8.98%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

10.22%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

10.19%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

11.51%

+8.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHI.TO и XMY.TO

Дивидендная доходность ETHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XMY.TO в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETHI.TO
Global X Global Sustainability Leaders Index ETF		0.81%0.99%0.82%1.06%1.09%1.22%0.84%0.64%0.00%0.00%0.00%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.73%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.57%2.07%

Часто задаваемые вопросы

ETHI.TO and XMY.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHI.TO и XMY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор