PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHI.TO с VVL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHI.TO с VVL.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ETHI.TO (Global X Global Sustainability Leaders Index ETF) and VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ETHI.TO returned 6.61%/yr vs 15.08%/yr for VVL.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ETHI.TO и VVL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Global Sustainability Leaders Index ETF (ETHI.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHI.TO показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 17.21%.

ETHI.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
6.99%
С начала года
7.97%
1 год
14.75%
3 года*
12.45%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

VVL.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
11.32%
С начала года
17.21%
1 год
30.32%
3 года*
20.05%
5 лет*
15.08%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHI.TO и VVL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETHI.TO
Global X Global Sustainability Leaders Index ETF		7.97%8.90%15.46%23.45%-23.60%22.09%35.86%27.19%-2.52%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		17.21%18.01%15.01%16.57%0.50%29.77%-3.29%13.44%-8.26%

Correlation

The correlation between ETHI.TO and VVL.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.55

The correlation between ETHI.TO and VVL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Global Sustainability Leaders Index ETF

Vanguard Global Value Factor ETF CAD

Часто сравнивают с ETHI.TO:
ETHI.TO с CASH.TOETHI.TO с CBIL.TOETHI.TO с CHPS.TOETHI.TO с CIE.NEOETHI.TO с CYH.TOETHI.TO с FGEP.TOETHI.TO с FINN.NEO
Часто сравнивают с VVL.TO:
VVL.TO с VFV.TOVVL.TO с XEQT.TOVVL.TO с VTVVVL.TO с VTVVL.TO с ZID.TOVVL.TO с SCHDVVL.TO с VGG.TO

Доходность на риск

ETHI.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHI.TO
Ранг доходности на риск ETHI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHI.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHI.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHI.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHI.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VVL.TO
Ранг доходности на риск VVL.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVL.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVL.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHI.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Global Sustainability Leaders Index ETF (ETHI.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHI.TOVVL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.21

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.20

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.45

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

13.60

-8.96

ETHI.TO vs. VVL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHI.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VVL.TO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHI.TO и VVL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHI.TO и VVL.TO

Максимальная просадка ETHI.TO за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHI.TO и VVL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHI.TOVVL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-43.88%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.83%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-18.07%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-18.07%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.88%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.73%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.24%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHI.TO и VVL.TO

Global X Global Sustainability Leaders Index ETF (ETHI.TO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ETHI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHI.TOVVL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.21%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.57%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

13.84%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.07%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

18.77%

+1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHI.TO и VVL.TO

Дивидендная доходность ETHI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VVL.TO в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETHI.TO
Global X Global Sustainability Leaders Index ETF		0.81%0.99%0.82%1.06%1.09%1.22%0.84%0.64%0.00%0.00%0.00%
VVL.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD		1.61%1.89%2.19%2.69%2.57%1.50%1.70%2.65%2.15%1.35%0.60%

Часто задаваемые вопросы

ETHI.TO and VVL.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHI.TO и VVL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор