Сравнение ETHI.AX с AUDS.AX
ETHI.AX (Betashares Global Sustainability Leaders ETF) and AUDS.AX (BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF) are both exchange-traded funds - ETHI.AX is a Global Equities fund tracking the Nasdaq Future Global Sustainability Leaders Index, while AUDS.AX is a Leveraged Currency fund actively managed by BetaShares. ETHI.AX is passively managed, while AUDS.AX is actively managed. Over the past 5 years, ETHI.AX returned 9.47%/yr vs -6.34%/yr for AUDS.AX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ETHI.AX charges 0.59%/yr vs 1.38%/yr for AUDS.AX.
Доходность
Сравнение доходности ETHI.AX и AUDS.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHI.AX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у AUDS.AX с доходностью 11.13%.
ETHI.AX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
AUDS.AX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 11.13%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- -6.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHI.AX и AUDS.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 3.50% | 4.56% | 27.20% | 22.81% | -15.53% | 31.01% | 24.65% | 36.89% | 6.85% | 18.46% |
AUDS.AX BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF | 11.13% | 17.80% | -21.57% | -2.54% | -21.29% | -17.41% | 10.39% | -5.64% | -22.18% | 13.92% |
Correlation
The correlation between ETHI.AX and AUDS.AX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2017 г. | -0.04 |
The correlation between ETHI.AX and AUDS.AX shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHI.AX vs. AUDS.AX — Ранг доходности на риск
ETHI.AX
AUDS.AX
Сравнение ETHI.AX c AUDS.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) и BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF (AUDS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHI.AX | AUDS.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.73 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.38 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHI.AX и AUDS.AX
Максимальная просадка ETHI.AX за все время составила -25.44%, что меньше максимальной просадки AUDS.AX в -67.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHI.AX и AUDS.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHI.AX | AUDS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.44% | -67.00% | +41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -10.87% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.65% | -29.91% | +14.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -50.71% | +25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -52.47% | +51.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -39.53% | +34.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 4.23% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHI.AX и AUDS.AX
Текущая волатильность для Betashares Global Sustainability Leaders ETF (ETHI.AX) составляет 2.86%, в то время как у BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF (AUDS.AX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ETHI.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUDS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHI.AX | AUDS.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.47% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 16.66% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 19.93% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 24.05% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 24.52% | -9.79% |
Сравнение комиссий ETHI.AX и AUDS.AX
ETHI.AX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AUDS.AX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHI.AX и AUDS.AX
Дивидендная доходность ETHI.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AUDS.AX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDS.AX BetaShares Strong Australian Dollar Complex ETF | 8.67% | 0.00% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 10.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHI.AX Betashares Global Sustainability Leaders ETF | 1.55% | 1.86% | 2.11% | 4.40% | 2.43% | 5.04% | 10.20% | 3.90% | 1.69% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
ETHI.AX and AUDS.AX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHI.AX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHI.AX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.38% for AUDS.AX.
ETHI.AX is categorized as Global Equities, while AUDS.AX is Leveraged Currency. Their fees differ too: 0.59% for ETHI.AX and 1.38% for AUDS.AX.
Подберите оптимальное распределение для ETHI.AX и AUDS.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор