PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHA.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHA.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE).

ETHA.DE и HDXM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г.. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHA.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHA.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-27.43%-22.34%52.23%90.31%-28.26%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, ETHA.DE показывает доходность -27.43%, что значительно ниже, чем у HDXM.DE с доходностью -17.42%.

ETHA.DE

1 день
2.64%
1 месяц
4.89%
С начала года
-27.43%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.63%
3 года*
2.74%
5 лет*
1.60%
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Ethereum Staking ETP

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с ETHA.DE:
ETHA.DE с ETHC.DEETHA.DE с ETHEETHA.DE с ETHB.DEETHA.DE с ADAA.DEETHA.DE с BMNRETHA.DE с XBTI.DEETHA.DE с 2UNI.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с 21BC.DE

Сравнение комиссий ETHA.DE и HDXM.DE

И ETHA.DE, и HDXM.DE имеют комиссию равную 1.49%.

ETHA.DE
21Shares Ethereum Staking ETP
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Доходность на риск

ETHA.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHA.DE
Ранг доходности на риск ETHA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHA.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHA.DEHDXM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.62

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.68

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.54

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

-1.02

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHA.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHA.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа HDXM.DE равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHA.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHA.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.62

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.19

-0.19

Корреляция

Корреляция между ETHA.DE и HDXM.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHA.DE и HDXM.DE

Ни ETHA.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETHA.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка ETHA.DE за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA.DE и HDXM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHA.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-62.68%

-33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.95%

-53.24%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.08%

-59.55%

-32.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.55%

-23.80%

-64.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

28.15%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHA.DE и HDXM.DE

21Shares Ethereum Staking ETP (ETHA.DE) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что ETHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHA.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

9.70%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.41%

33.52%

+11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.31%

46.35%

+18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

544.60%

53.59%

+491.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

541.03%

53.59%

+487.44%