Сравнение CHG.DE с YRM.MI
CHG.DE (Chapters Group AG) and YRM.MI (Rosetti Marino SpA) are both stocks. CHG.DE operates in Information Technology Services (Technology), while YRM.MI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CHG.DE returned 27.87%/yr vs 23.60%/yr for YRM.MI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHG.DE и YRM.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHG.DE показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у YRM.MI с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции CHG.DE превзошли акции YRM.MI по среднегодовой доходности: 27.87% против 23.60% соответственно.
CHG.DE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- -22.17%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -24.88%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 45.43%
- 10 лет*
- 27.87%
YRM.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 177.67%
- 3 года*
- 101.95%
- 5 лет*
- 49.58%
- 10 лет*
- 23.60%
Сравнение доходности по годам CHG.DE и YRM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.DE Chapters Group AG | -22.17% | 63.39% | 38.80% | 31.65% | 3.20% | 200.85% | -8.04% | -5.65% | 105.31% | 3.80% |
YRM.MI Rosetti Marino SpA | -5.43% | 486.73% | 1.40% | 49.91% | -9.78% | 4.55% | -10.90% | -0.71% | 16.47% | 3.91% |
Correlation
The correlation between CHG.DE and YRM.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHG.DE vs. YRM.MI — Ранг доходности на риск
CHG.DE
YRM.MI
Сравнение CHG.DE c YRM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chapters Group AG (CHG.DE) и Rosetti Marino SpA (YRM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHG.DE | YRM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.67 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.16 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 7.17 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHG.DE | YRM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.74 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.95 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.81 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CHG.DE и YRM.MI
Максимальная просадка CHG.DE за все время составила -53.52%, что больше максимальной просадки YRM.MI в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHG.DE и YRM.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHG.DE | YRM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.52% | -42.67% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.01% | -42.67% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.01% | -42.67% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -42.67% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.52% | -42.67% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.40% | -33.07% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -8.78% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 24.80% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHG.DE и YRM.MI
Текущая волатильность для Chapters Group AG (CHG.DE) составляет 8.11%, в то время как у Rosetti Marino SpA (YRM.MI) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что CHG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YRM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHG.DE | YRM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 8.58% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.46% | 20.57% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 65.32% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.18% | 34.10% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.92% | 24.77% | +16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHG.DE и YRM.MI
CHG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YRM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG.DE Chapters Group AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YRM.MI Rosetti Marino SpA | 1.16% | 0.72% | 2.04% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 1.42% | 1.75% | 1.22% | 0.84% | 0.35% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHG.DE и YRM.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chapters Group AG и Rosetti Marino SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHG.DE and YRM.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHG.DE и YRM.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор