PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETDD.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETDD.DE с XESP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ETDD.DE tracks the EURO STOXX® 50 while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETDD.DE returned 11.87%/yr vs 14.03%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETDD.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETDD.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETDD.DE показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции ETDD.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.03% соответственно.

ETDD.DE

1 день
0.83%
1 месяц
3.41%
С начала года
10.28%
6 месяцев
11.17%
1 год
22.40%
3 года*
16.67%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.87%

XESP.DE

1 день
0.87%
1 месяц
6.89%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.90%
1 год
48.43%
3 года*
32.37%
5 лет*
20.37%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETDD.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		10.28%22.09%10.79%22.54%-8.67%23.65%-3.01%29.92%-12.20%9.87%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.86%58.64%14.63%26.81%-1.62%10.85%-10.20%15.89%-12.41%12.92%

Correlation

The correlation between ETDD.DE and XESP.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2015 г.

0.83

The correlation between ETDD.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

ETDD.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETDD.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETDD.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.85

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.82

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.74

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

16.84

-9.78

ETDD.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETDD.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETDD.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETDD.DE и XESP.DE

Максимальная просадка ETDD.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETDD.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETDD.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-40.70%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-10.17%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-12.92%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-18.56%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-39.03%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.10%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-10.06%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.87%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ETDD.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) составляет 3.61%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что ETDD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETDD.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.20%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.44%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

17.00%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.73%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.44%

-0.41%

Сравнение комиссий ETDD.DE и XESP.DE

ETDD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETDD.DE и XESP.DE

Ни ETDD.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETDD.DE and XESP.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ETDD.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETDD.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор