PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETDD.DE с VALD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETDD.DE с VALD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and VALD.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from BNP Paribas - ETDD.DE tracks the EURO STOXX® 50 while VALD.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETDD.DE returned 11.54%/yr vs 7.81%/yr for VALD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ETDD.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for VALD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETDD.DE и VALD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETDD.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у VALD.DE с доходностью 10.40%.

ETDD.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.73%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
10.39%

VALD.DE

1 день
0.88%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.40%
6 месяцев
13.25%
1 год
18.49%
3 года*
16.67%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETDD.DE и VALD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.30%22.10%10.81%22.48%-8.67%23.67%-2.97%29.87%-12.20%8.70%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.40%23.55%9.24%14.99%-19.44%23.32%-12.12%17.75%-12.42%14.18%

Correlation

The correlation between ETDD.DE and VALD.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between ETDD.DE and VALD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ETDD.DE:
ETDD.DE с C007.DEETDD.DE с 6AQQ.DEETDD.DE с LYY7.DEETDD.DE с C50U.LETDD.DE с EXS1.DEETDD.DE с IMAE.ASETDD.DE с ASR3.DE
Часто сравнивают с VALD.DE:
VALD.DE с ESEE.DEVALD.DE с H4ZZ.DEVALD.DE с ELFC.DEVALD.DE с EUPA.DEVALD.DE с EMEC.DEVALD.DE с ESEA.DEVALD.DE с PR1E.DE

Доходность на риск

ETDD.DE vs. VALD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETDD.DE
Ранг доходности на риск ETDD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETDD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETDD.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETDD.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETDD.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VALD.DE
Ранг доходности на риск VALD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALD.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALD.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETDD.DE c VALD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETDD.DEVALD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.62

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.30

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.47

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

8.35

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETDD.DE vs. VALD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETDD.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VALD.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETDD.DE и VALD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETDD.DEVALD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.54

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ETDD.DE и VALD.DE

Максимальная просадка ETDD.DE за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки VALD.DE в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETDD.DE и VALD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETDD.DEVALD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-41.02%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.54%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-14.17%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-31.14%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.96%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-8.18%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.24%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ETDD.DE и VALD.DE

BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALD.DE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ETDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETDD.DEVALD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.80%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

9.29%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

11.54%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

14.41%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

15.89%

+2.42%

Сравнение комиссий ETDD.DE и VALD.DE

ETDD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VALD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETDD.DE и VALD.DE

ETDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VALD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ETDD.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALD.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		3.00%3.36%3.35%3.36%3.99%2.17%5.02%4.92%4.84%

Часто задаваемые вопросы

ETDD.DE and VALD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for VALD.DE.

ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50, while VALD.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. Their fees differ too: 0.18% for ETDD.DE and 0.30% for VALD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETDD.DE и VALD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор