Сравнение ETDD.DE с JSRI.DE
ETDD.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both exchange-traded funds - ETDD.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while JSRI.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETDD.DE returned 11.54%/yr vs 2.34%/yr for JSRI.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETDD.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETDD.DE и JSRI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETDD.DE показывает доходность 7.30%, а JSRI.DE немного ниже – 7.00%.
ETDD.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 10.39%
JSRI.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETDD.DE и JSRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETDD.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.30% | 22.10% | 10.81% | 22.48% | -8.67% | 23.67% | -2.97% | 29.87% | -11.87% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 7.00% | 3.81% | 1.12% | 10.63% | -16.21% | 6.00% | 9.71% | 26.10% | -8.97% |
Correlation
The correlation between ETDD.DE and JSRI.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between ETDD.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETDD.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск
ETDD.DE
JSRI.DE
Сравнение ETDD.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETDD.DE | JSRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 2.86 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETDD.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.59 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ETDD.DE и JSRI.DE
Максимальная просадка ETDD.DE за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETDD.DE и JSRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETDD.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -26.30% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.41% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -16.33% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -22.37% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.61% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -9.43% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.59% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETDD.DE и JSRI.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETDD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ETDD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETDD.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.40% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 13.83% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 17.46% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 15.85% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.77% | +1.54% |
Сравнение комиссий ETDD.DE и JSRI.DE
ETDD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETDD.DE и JSRI.DE
ETDD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETDD.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.44% | 1.91% | 1.85% | 4.41% | 2.87% | 1.71% | 2.06% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
ETDD.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETDD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETDD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
ETDD.DE is categorized as Europe Equities, while JSRI.DE is Japan Equities. ETDD.DE tracks EURO STOXX® 50, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Their fees differ too: 0.18% for ETDD.DE and 0.25% for JSRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETDD.DE и JSRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор