Сравнение ETBB.DE с XESP.DE
ETBB.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ETBB.DE tracks the EURO STOXX® 50 while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETBB.DE returned 11.55%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETBB.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETBB.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETBB.DE показывает доходность 7.30%, а XESP.DE немного выше – 7.33%.
ETBB.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 10.40%
XESP.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETBB.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBB.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.30% | 22.21% | 10.80% | 22.47% | -8.68% | 23.66% | -2.95% | 29.81% | -12.18% | 1.73% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.33% | 58.64% | 14.65% | 26.79% | -1.62% | 10.88% | -10.20% | 15.86% | -12.41% | -1.69% |
Correlation
The correlation between ETBB.DE and XESP.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between ETBB.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETBB.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
ETBB.DE
XESP.DE
Сравнение ETBB.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETBB.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.51 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 12.31 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETBB.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.12 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ETBB.DE и XESP.DE
Максимальная просадка ETBB.DE за все время составила -38.43%, примерно равная максимальной просадке XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETBB.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETBB.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -39.02% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.17% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -12.93% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -18.59% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.54% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.37% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.91% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETBB.DE и XESP.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ETBB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETBB.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.48% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 14.04% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.86% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 16.68% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.78% | -0.46% |
Сравнение комиссий ETBB.DE и XESP.DE
ETBB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETBB.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность ETBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBB.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.66% | 2.77% | 2.96% | 3.01% | 2.73% | 1.86% | 2.60% | 3.08% | 3.96% | 0.23% | 2.85% | 3.19% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETBB.DE and XESP.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETBB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETBB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
ETBB.DE tracks EURO STOXX® 50, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ETBB.DE and 0.30% for XESP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETBB.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор