Сравнение ETBB.DE с PR1E.DE
ETBB.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - ETBB.DE tracks the EURO STOXX® 50 while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETBB.DE returned 11.55%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ETBB.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETBB.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETBB.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.
ETBB.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 10.40%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETBB.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBB.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.30% | 22.21% | 10.80% | 22.47% | -8.68% | 23.66% | -2.95% | 17.18% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between ETBB.DE and PR1E.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between ETBB.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETBB.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
ETBB.DE
PR1E.DE
Сравнение ETBB.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETBB.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.81 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.80 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETBB.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ETBB.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка ETBB.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETBB.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETBB.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -35.98% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.39% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -16.84% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -19.66% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.61% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -4.90% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.51% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETBB.DE и PR1E.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ETBB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETBB.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.33% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 10.60% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 12.88% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 14.48% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.68% | +1.64% |
Сравнение комиссий ETBB.DE и PR1E.DE
ETBB.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETBB.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность ETBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBB.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.66% | 2.77% | 2.96% | 3.01% | 2.73% | 1.86% | 2.60% | 3.08% | 3.96% | 0.23% | 2.85% | 3.19% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ETBB.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for ETBB.DE.
ETBB.DE tracks EURO STOXX® 50, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for ETBB.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETBB.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор