Сравнение ETBB.DE с EUPA.DE
ETBB.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - ETBB.DE tracks the EURO STOXX® 50 while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETBB.DE returned 15.59%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETBB.DE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETBB.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETBB.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
ETBB.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 10.40%
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETBB.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETBB.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.30% | 22.21% | 10.80% | 9.32% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between ETBB.DE and EUPA.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between ETBB.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETBB.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
ETBB.DE
EUPA.DE
Сравнение ETBB.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETBB.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.02 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 7.49 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETBB.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.30 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок ETBB.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка ETBB.DE за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETBB.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETBB.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -10.28% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -8.44% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -10.28% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -2.77% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -1.91% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.28% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETBB.DE и EUPA.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ETBB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETBB.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 3.63% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 9.03% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 10.84% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 12.40% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 12.40% | +5.92% |
Сравнение комиссий ETBB.DE и EUPA.DE
ETBB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETBB.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность ETBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBB.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.66% | 2.77% | 2.96% | 3.01% | 2.73% | 1.86% | 2.60% | 3.08% | 3.96% | 0.23% | 2.85% | 3.19% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETBB.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETBB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETBB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
ETBB.DE tracks EURO STOXX® 50, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: BNP Paribas and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for ETBB.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETBB.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор