Сравнение ETBB.DE с CEMS.DE
ETBB.DE (BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ETBB.DE tracks the EURO STOXX® 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETBB.DE returned 10.40%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETBB.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETBB.DE и CEMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETBB.DE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETBB.DE имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции CEMS.DE немного впереди с 10.71%.
ETBB.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 10.40%
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение доходности по годам ETBB.DE и CEMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETBB.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.30% | 22.21% | 10.80% | 22.47% | -8.68% | 23.66% | -2.95% | 29.81% | -12.18% | 9.74% |
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
Correlation
The correlation between ETBB.DE and CEMS.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between ETBB.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETBB.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск
ETBB.DE
CEMS.DE
Сравнение ETBB.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETBB.DE | CEMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.29 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 12.37 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETBB.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.37 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.94 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ETBB.DE и CEMS.DE
Максимальная просадка ETBB.DE за все время составила -38.43%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETBB.DE и CEMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETBB.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -40.20% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.99% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -17.57% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -19.55% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -40.20% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.26% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.49% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.66% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETBB.DE и CEMS.DE
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF (ETBB.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ETBB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETBB.DE | CEMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.65% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.17% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 13.87% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 15.23% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.43% | +0.89% |
Сравнение комиссий ETBB.DE и CEMS.DE
ETBB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETBB.DE и CEMS.DE
Дивидендная доходность ETBB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETBB.DE BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.66% | 2.77% | 2.96% | 3.01% | 2.73% | 1.86% | 2.60% | 3.08% | 3.96% | 0.23% | 2.85% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
ETBB.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETBB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETBB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.
ETBB.DE tracks EURO STOXX® 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ETBB.DE and 0.25% for CEMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETBB.DE и CEMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор