Сравнение ET с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ET или XOP.
Основные характеристики
| ET | XOP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.26% | 15.28% |
| Дох-ть за 1 год | 37.12% | 30.01% |
| Дох-ть за 3 года | 34.28% | 28.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 7.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | -4.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 14.91% | 23.36% |
| Макс. просадка | -87.81% | -90.27% |
| Current Drawdown | -4.87% | -44.38% |
Корреляция
Корреляция между ET и XOP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ET и XOP
С начала года, ET показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 4.01% против -4.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ET c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и XOP
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности XOP в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.80% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.17% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.40% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок ET и XOP
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ET и XOP
Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.