PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ET с XOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ET с XOP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ET или XOP.

Корреляция

Корреляция между ET и XOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ET и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.79

XOP:

-0.46

Коэф-т Сортино

ET:

1.24

XOP:

-0.41

Коэф-т Омега

ET:

1.17

XOP:

0.94

Коэф-т Кальмара

ET:

0.91

XOP:

-0.23

Коэф-т Мартина

ET:

2.91

XOP:

-1.13

Индекс Язвы

ET:

7.66%

XOP:

12.60%

Дневная вол-ть

ET:

27.56%

XOP:

32.41%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

XOP:

-90.27%

Текущая просадка

ET:

-11.70%

XOP:

-54.42%

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 1.93% против -3.07% соответственно.

ET

С начала года

-4.99%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

8.53%

1 год

21.75%

5 лет

31.01%

10 лет

1.93%

XOP

С начала года

-4.58%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

-10.61%

1 год

-14.97%

5 лет

24.22%

10 лет

-3.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и XOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа XOP равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и XOP

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности XOP в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP		7.21%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.58%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ET и XOP

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ET и XOP

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...