Сравнение ET с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ET и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ET и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 17.51% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 17.51%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 20.33% против 5.87% соответственно.
ET
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 29.13%
- 10 лет*
- 20.33%
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. XOP — Ранг доходности на риск
ET
XOP
Сравнение ET c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ET | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.05 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.48 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.51 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 4.90 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ET | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.05 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.53 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.15 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.07 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ET и XOP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и XOP
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.97% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок ET и XOP
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ET | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -90.27% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -23.81% | +6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -34.98% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -82.61% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -35.01% | +31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -42.64% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 7.33% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и XOP
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.02%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ET | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 8.36% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 19.57% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 33.73% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 34.12% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 40.29% | -3.66% |