PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ET с XOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ET и XOP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ET и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
831.41%
-0.75%
ET
XOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.37

XOP:

-1.13

Коэф-т Сортино

ET:

0.64

XOP:

-1.45

Коэф-т Омега

ET:

1.09

XOP:

0.80

Коэф-т Кальмара

ET:

0.40

XOP:

-0.51

Коэф-т Мартина

ET:

1.93

XOP:

-2.36

Индекс Язвы

ET:

4.55%

XOP:

13.27%

Дневная вол-ть

ET:

23.73%

XOP:

27.67%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

XOP:

-90.27%

Текущая просадка

ET:

-22.10%

XOP:

-61.27%

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -16.17%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью -18.92%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 1.54% против -4.89% соответственно.


ET

С начала года

-16.17%

1 месяц

-11.21%

6 месяцев

2.65%

1 год

10.12%

5 лет

36.00%

10 лет

1.54%

XOP

С начала года

-18.92%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-23.27%

1 год

-31.29%

5 лет

28.09%

10 лет

-4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и XOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ET: 0.37
XOP: -1.13
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ET: 0.64
XOP: -1.45
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ET: 1.09
XOP: 0.80
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ET: 0.40
XOP: -0.51
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ET: 1.93
XOP: -2.36

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа XOP равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-1.13
ET
XOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и XOP

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности XOP в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP
7.96%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
3.04%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ET и XOP

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.10%
-61.27%
ET
XOP

Волатильность

Сравнение волатильности ET и XOP

Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 13.39%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.39%
17.29%
ET
XOP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab