PortfoliosLab logo
Сравнение ET с XOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ET и XOP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ET и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
905.24%
5.45%
ET
XOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.70

XOP:

-0.79

Коэф-т Сортино

ET:

1.08

XOP:

-0.96

Коэф-т Омега

ET:

1.15

XOP:

0.86

Коэф-т Кальмара

ET:

0.74

XOP:

-0.40

Коэф-т Мартина

ET:

2.82

XOP:

-1.83

Индекс Язвы

ET:

6.46%

XOP:

13.84%

Дневная вол-ть

ET:

26.00%

XOP:

31.93%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

XOP:

-90.27%

Текущая просадка

ET:

-15.88%

XOP:

-58.84%

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью -13.85%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 1.76% против -4.67% соответственно.


ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.61%

10 лет

1.76%

XOP

С начала года

-13.85%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-14.58%

1 год

-26.01%

5 лет

21.66%

10 лет

-4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и XOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ET: 0.70
XOP: -0.79
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ET: 1.08
XOP: -0.96
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ET: 1.15
XOP: 0.86
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ET: 0.74
XOP: -0.40
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ET: 2.82
XOP: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа XOP равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
-0.79
ET
XOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и XOP

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности XOP в 2.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP
7.37%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.86%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ET и XOP

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и XOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-58.84%
ET
XOP

Волатильность

Сравнение волатильности ET и XOP

Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 16.28%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.28%
22.80%
ET
XOP