PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ET с VALE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ET с VALE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и Vale S.A. (VALE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ET или VALE.

Корреляция

Корреляция между ET и VALE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ET и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.79

VALE:

-0.50

Коэф-т Сортино

ET:

1.24

VALE:

-0.56

Коэф-т Омега

ET:

1.17

VALE:

0.93

Коэф-т Кальмара

ET:

0.91

VALE:

-0.29

Коэф-т Мартина

ET:

2.91

VALE:

-0.79

Индекс Язвы

ET:

7.66%

VALE:

19.22%

Дневная вол-ть

ET:

27.56%

VALE:

30.22%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

VALE:

-93.21%

Текущая просадка

ET:

-11.70%

VALE:

-42.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$62.32B

VALE:

$41.79B

EPS

ET:

$1.32

VALE:

$1.38

Коэффициент P/E

ET:

13.76

VALE:

7.09

Коэффициент PEG

ET:

0.80

VALE:

10.64

Коэффициент P/S

ET:

0.76

VALE:

1.17

Коэффициент P/B

ET:

1.75

VALE:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$82.06B

VALE:

$37.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$15.84B

VALE:

$13.17B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$15.57B

VALE:

$13.49B

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.85% соответственно.

ET

С начала года

-4.99%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

8.53%

1 год

21.75%

5 лет

31.01%

10 лет

1.93%

VALE

С начала года

14.96%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

4.66%

1 год

-15.06%

5 лет

14.59%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и VALE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг риск-скорректированной доходности VALE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VALE равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и VALE

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности VALE в 8.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP		7.21%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
VALE
Vale S.A.		8.51%11.43%7.75%8.65%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.64%8.84%6.69%

Просадки

Сравнение просадок ET и VALE

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ET и VALE

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
21.02B
8.12B
(ET) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ET и VALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Energy Transfer LP и Vale S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
19.4%
32.9%
(ET) Валовая рентабельность
(VALE) Валовая рентабельность
ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

VALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 8.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

VALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 8.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

VALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 8.12B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.