Сравнение ET с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ET и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ET и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 17.51% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.33% против 14.06% соответственно.
ET
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 29.13%
- 10 лет*
- 20.33%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. SPY — Ранг доходности на риск
ET
SPY
Сравнение ET c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ET | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.49 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 7.27 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ET | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.70 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ET и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и SPY
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.97% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок ET и SPY
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ET | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -55.19% | -32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -12.05% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -24.50% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -33.72% | -39.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -5.53% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -9.09% | -16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.54% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и SPY
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ET | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.35% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.50% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 19.06% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 17.06% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.63% | 17.92% | +18.71% |