PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ET с KHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ET с KHC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Transfer LP (ET) и The Kraft Heinz Company (KHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ET или KHC.

Корреляция

Корреляция между ET и KHC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ET и KHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и The Kraft Heinz Company (KHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.45%
-38.68%
ET
KHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.70

KHC:

-0.81

Коэф-т Сортино

ET:

1.08

KHC:

-1.04

Коэф-т Омега

ET:

1.15

KHC:

0.88

Коэф-т Кальмара

ET:

0.74

KHC:

-0.32

Коэф-т Мартина

ET:

2.82

KHC:

-1.28

Индекс Язвы

ET:

6.46%

KHC:

14.57%

Дневная вол-ть

ET:

26.00%

KHC:

23.18%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

KHC:

-76.07%

Текущая просадка

ET:

-15.88%

KHC:

-56.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$59.87B

KHC:

$35.37B

EPS

ET:

$1.28

KHC:

$2.26

Коэффициент P/E

ET:

13.63

KHC:

13.05

Коэффициент PEG

ET:

0.77

KHC:

1.02

Коэффициент P/S

ET:

0.72

KHC:

1.37

Коэффициент P/B

ET:

1.71

KHC:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$61.04B

KHC:

$19.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$10.60B

KHC:

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$11.63B

KHC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у KHC с доходностью -2.73%.

ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.61%

10 лет

1.76%

KHC

С начала года

-2.73%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-18.88%

5 лет

4.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и KHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
KHC
Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c KHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ET: 0.70
KHC: -0.81
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ET: 1.08
KHC: -1.04
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ET: 1.15
KHC: 0.88
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ET: 0.74
KHC: -0.32
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ET: 2.82
KHC: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа KHC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и KHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
-0.81
ET
KHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и KHC

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности KHC в 5.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP		7.37%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
KHC
The Kraft Heinz Company		5.43%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ET и KHC

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-56.02%
ET
KHC

Волатильность

Сравнение волатильности ET и KHC

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.28%
9.95%
ET
KHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и KHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию