Сравнение ESS с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или TIP.
Основные характеристики
| ESS | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.33% | 3.24% |
| Дох-ть за 1 год | 52.29% | 7.38% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | 2.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 2.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 12.10 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 1.07% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 5.04% |
| Макс. просадка | -62.67% | -14.56% |
| Текущая просадка | -6.56% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между ESS и TIP составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ESS и TIP
С начала года, ESS показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 7.51% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и TIP
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности TIP в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.17% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.39% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и TIP
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и TIP
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.