PortfoliosLab logo
Сравнение ESS с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESS и MAIN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ESS и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.67%
1,487.51%
ESS
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESS:

0.75

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

ESS:

1.13

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

ESS:

1.15

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

ESS:

0.68

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

ESS:

3.04

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

ESS:

5.85%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

ESS:

23.73%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

ESS:

-62.67%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

ESS:

-14.05%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESS:

$19.08B

MAIN:

$4.84B

EPS

ESS:

$11.53

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

ESS:

23.99

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

ESS:

8.41

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

ESS:

10.47

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

ESS:

3.22

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.35B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$614.10M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$967.93M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.15% против 14.08% соответственно.


ESS

С начала года

-1.82%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.34%

5 лет

6.34%

10 лет

5.15%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESS и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESS c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESS: 0.75
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино ESS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESS: 1.13
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега ESS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESS: 1.15
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара ESS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESS: 0.68
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина ESS, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESS: 3.04
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIN равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.96
ESS
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и MAIN

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.60%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок ESS и MAIN

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.05%
-12.93%
ESS
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и MAIN

Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 13.69% и 13.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
13.75%
ESS
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию