PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESS с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESS и MAIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ESS и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
338.97%
1,576.49%
ESS
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESS:

1.59

MAIN:

1.93

Коэф-т Сортино

ESS:

2.20

MAIN:

2.57

Коэф-т Омега

ESS:

1.27

MAIN:

1.36

Коэф-т Кальмара

ESS:

1.09

MAIN:

2.52

Коэф-т Мартина

ESS:

6.58

MAIN:

8.93

Индекс Язвы

ESS:

4.96%

MAIN:

3.64%

Дневная вол-ть

ESS:

20.53%

MAIN:

16.86%

Макс. просадка

ESS:

-62.67%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

ESS:

-4.17%

MAIN:

-8.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESS:

$21.19B

MAIN:

$5.09B

EPS

ESS:

$11.55

MAIN:

$5.85

Цена/прибыль

ESS:

26.60

MAIN:

9.82

PEG коэффициент

ESS:

9.28

MAIN:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

ESS:

$1.35B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESS:

$614.10M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

ESS:

$967.93M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.32% против 15.00% соответственно.


ESS

С начала года

9.47%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

6.64%

1 год

35.01%

5 лет

13.97%

10 лет

6.32%

MAIN

С начала года

-0.12%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

18.86%

1 год

32.27%

5 лет

37.42%

10 лет

15.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESS и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESS c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESS, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ESS: 1.59
MAIN: 1.93
Коэффициент Сортино ESS, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ESS: 2.20
MAIN: 2.57
Коэффициент Омега ESS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ESS: 1.27
MAIN: 1.36
Коэффициент Кальмара ESS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ESS: 1.09
MAIN: 2.52
Коэффициент Мартина ESS, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ESS: 6.58
MAIN: 8.93

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIN равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.93
ESS
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и MAIN

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MAIN в 7.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.23%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.20%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок ESS и MAIN

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-8.05%
ESS
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и MAIN

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 5.23%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.23%
8.09%
ESS
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab