PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRG.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRG.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRG.L (Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds from Amundi - ESRG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRG.L returned 5.55%/yr vs 10.37%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESRG.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности ESRG.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESRG.L показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.08%.

ESRG.L

1 день
-0.67%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.85%
1 год
5.84%
3 года*
7.17%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.08%
6 месяцев
16.29%
1 год
28.49%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRG.L и CMU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESRG.L
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)		4.74%7.52%3.06%14.42%-10.50%18.74%8.47%2.62%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.08%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%0.96%

Correlation

The correlation between ESRG.L and CMU.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.90

The correlation between ESRG.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESRG.L и CMU.L

Секторы
ESRG.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.1%
21.8%

Промышленность

22.2%
15.7%

Здравоохранение

15.1%
4.2%

Технологии

13.9%
30.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.2%

Сырьевые материалы

5.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
5.8%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Энергетика

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

ESRG.L
23.1%
CMU.L
21.8%

Промышленность

ESRG.L
22.2%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

ESRG.L
15.1%
CMU.L
4.2%

Технологии

ESRG.L
13.9%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

ESRG.L
6.2%
CMU.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

ESRG.L
5.9%
CMU.L
5.2%

Сырьевые материалы

ESRG.L
5.7%
CMU.L
2.8%

Коммуникационные услуги

ESRG.L
3.3%
CMU.L
2.3%

Коммунальные услуги

ESRG.L
2.8%
CMU.L
5.8%

Недвижимость

ESRG.L
1.8%
CMU.L
1.3%

Энергетика

ESRG.L
0.0%
CMU.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с ESRG.L:
ESRG.L с CE2D.LESRG.L с PRIZ.LESRG.L с ANXU.LESRG.L с CS1.LESRG.L с BNKE.LESRG.L с 500G.LESRG.L с FLXD.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

ESRG.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRG.L
Ранг доходности на риск ESRG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRG.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRG.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRG.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.90

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.70

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.48

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

9.33

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRG.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRG.L на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRG.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRG.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.90

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок ESRG.L и CMU.L

Максимальная просадка ESRG.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -31.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRG.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRG.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-31.46%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.43%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-11.95%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-21.11%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.88%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-6.65%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.05%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRG.L и CMU.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) (ESRG.L) составляет 3.92%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ESRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRG.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.91%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.47%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.91%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.99%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.74%

-0.86%

Сравнение комиссий ESRG.L и CMU.L

ESRG.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRG.L и CMU.L

Ни ESRG.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRG.L and CMU.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ESRG.L.

ESRG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.18% for ESRG.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRG.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор