PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPS.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPS.L с XDJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - ESPS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPS.L returned 6.14%/yr vs 11.68%/yr for XDJP.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPS.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности ESPS.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPS.L показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 24.42%.

ESPS.L

1 день
-0.06%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
5.97%
С начала года
8.82%
1 год
12.82%
3 года*
10.56%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

XDJP.L

1 день
-2.67%
1 месяц
-10.09%
6 месяцев
16.93%
С начала года
24.42%
1 год
49.05%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPS.L и XDJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		8.82%10.90%7.65%-0.04%3.67%7,446.61%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		24.42%21.04%9.68%15.52%-10.26%-4.18%

Correlation

The correlation between ESPS.L and XDJP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.55

The correlation between ESPS.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPS.L и XDJP.L

Секторы
ESPS.L
XDJP.L

Финансовые услуги

50.3%
2.9%

Сырьевые материалы

11.8%
4.1%

Недвижимость

7.8%
1.2%

Промышленность

7.2%
18.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
16.6%

Здравоохранение

4.1%
6.1%

Энергетика

3.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
14.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Технологии

1.4%
33.3%

Финансовые услуги

ESPS.L
50.3%
XDJP.L
2.9%

Сырьевые материалы

ESPS.L
11.8%
XDJP.L
4.1%

Недвижимость

ESPS.L
7.8%
XDJP.L
1.2%

Промышленность

ESPS.L
7.2%
XDJP.L
18.2%

Потребительский циклический сектор

ESPS.L
7.1%
XDJP.L
16.6%

Здравоохранение

ESPS.L
4.1%
XDJP.L
6.1%

Энергетика

ESPS.L
3.0%
XDJP.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

ESPS.L
2.7%
XDJP.L
2.9%

Коммуникационные услуги

ESPS.L
2.6%
XDJP.L
14.3%

Коммунальные услуги

ESPS.L
2.2%
XDJP.L
0.1%

Технологии

ESPS.L
1.4%
XDJP.L
33.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с IIND.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с PADV.LESPS.L с ITWN.LESPS.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с JPJP.L

Доходность на риск

ESPS.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPS.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPS.LXDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.95

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.69

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.62

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

10.03

-5.73

ESPS.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPS.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPS.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPS.L и XDJP.L

Максимальная просадка ESPS.L за все время составила -17.76%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPS.L и XDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPS.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.76%

-99.99%

+82.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-13.49%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-18.82%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-20.61%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-99.97%

+97.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-99.40%

+94.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.88%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPS.L и XDJP.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) составляет 2.41%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ESPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPS.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

9.87%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

20.69%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

25.11%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

18.43%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,088.53%

17.50%

+3,071.03%

Сравнение комиссий ESPS.L и XDJP.L

ESPS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPS.L и XDJP.L

ESPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.10%1.33%1.41%1.60%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ESPS.L and XDJP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for ESPS.L.

ESPS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while XDJP.L is Japan Equities. ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for ESPS.L and 0.09% for XDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPS.L и XDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор