PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPS.L с LGAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPS.L с LGAP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESPS.L (Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - ESPS.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPS.L returned 6.14%/yr vs 5.84%/yr for LGAP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESPS.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.

Доходность

Сравнение доходности ESPS.L и LGAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESPS.L торгуется в GBp, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ESPS.L на уровне 8.82% и LGAP.L на уровне 8.82%.

ESPS.L

1 день
-0.06%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
5.97%
С начала года
8.82%
1 год
12.82%
3 года*
10.56%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—

LGAP.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
5.38%
С начала года
8.82%
1 год
13.02%
3 года*
10.73%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPS.L и LGAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESPS.L
Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		8.82%10.90%7.65%-0.04%3.67%7,446.61%
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		8.82%12.35%6.50%-0.42%5.57%0.27%

Correlation

The correlation between ESPS.L and LGAP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.90

The correlation between ESPS.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESPS.L:
ESPS.L с CEMA.LESPS.L с IIND.LESPS.L с LGAG.LESPS.L с XPXJ.LESPS.L с PADV.LESPS.L с ITWN.LESPS.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с LGAP.L:
LGAP.L с HSXD.LLGAP.L с IPXJ.LLGAP.L с LDAP.LLGAP.L с IDFF.LLGAP.L с DXJA.LLGAP.L с DXJP.LLGAP.L с IDJP.L

Доходность на риск

ESPS.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPS.L
Ранг доходности на риск ESPS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LGAP.L
Ранг доходности на риск LGAP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPS.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPS.LLGAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.02

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.55

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.84

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

4.79

-0.49

ESPS.L vs. LGAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPS.L на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGAP.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPS.L и LGAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPS.L и LGAP.L

Максимальная просадка ESPS.L за все время составила -17.76%, что меньше максимальной просадки LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPS.L и LGAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPS.LLGAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.76%

-32.02%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-7.06%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-17.57%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-18.59%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.86%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.98%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.71%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPS.L и LGAP.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Pacific Ex Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESPS.L) составляет 2.41%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ESPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPS.LLGAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.00%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

10.48%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

12.70%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

15.20%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,088.53%

17.53%

+3,071.00%

Сравнение комиссий ESPS.L и LGAP.L

ESPS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPS.L и LGAP.L

Ни ESPS.L, ни LGAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESPS.L and LGAP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for ESPS.L.

ESPS.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.19% for ESPS.L and 0.10% for LGAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPS.L и LGAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор