Сравнение ESLT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elbit Systems Ltd (ESLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESLT или SPY.
Основные характеристики
| ESLT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.68% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | -2.42% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 15.37% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.00% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.22% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 25.08% | 11.48% |
| Макс. просадка | -53.77% | -55.19% |
| Current Drawdown | -16.38% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между ESLT и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и SPY
С начала года, ESLT показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.22% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESLT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и SPY
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 1.00% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% | 2.07% | 1.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ESLT и SPY
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и SPY
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.